請問這個知識點在哪塊，在notes里關(guān)于credit committee只找到duties和responsibilities，沒有具體提及題目的這四個選項的內(nèi)容。還是說這個題目作為補(bǔ)充知識需要了解？
請問第17題中的B和C有什么區(qū)別呢
我記得有一道題，說的是A買了CDS，但是敞口并不能只看CDS標(biāo)的的CS，還要看CDS賣方的CS，就算標(biāo)的CS變大了，只要賣方信用在，A的敞口也不應(yīng)該變大啊，畢竟已經(jīng)把標(biāo)的資產(chǎn)的信用risk轉(zhuǎn)移到CDS身上了。所以這題A只考慮了一部分也不對吧。
這個能不能再給解釋一下：Initial margin is the opposite of a threshold。舉個例子，標(biāo)的價值比如說是100，初始保證金是X，門檻是Y。
請問老師，我覺得這題答案應(yīng)該是d，如果按照答案解析的邏輯，流動性和利率風(fēng)險是完全對沖的話，其實是默認(rèn)swap的對手是不違約的，在這個前提下，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險才是完全對沖。也就是說，若果存在交易對手風(fēng)險的話，流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險不能是完全對沖
老師您好，IV不理解，put option的payoff為max(K-St,0)，只有可能是≥0的數(shù)值，但是CDS的payoff顯然不是這樣的??？
funding exposure 可以看成是我這邊需要支付 ：—（36+3），我收到（40+3），這種理解錯在哪里?。?
本題能簡單通過Political Risk (PRS Score)來判斷嗎？
精 老師 幫忙 看看 我 的 計算 哪里 出錯 了 。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，計算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。為什么 和 老師 計算 的 不一樣 。
信用風(fēng)險分布當(dāng)考慮的是損失的時候為什么是右偏的 當(dāng)考慮信用風(fēng)險敞口的時候為什么是左偏的
老師CLN的buyer是投資者？那CDS的buyer呢？我理解的是CDs的buyer是買入信用保護(hù)；那CLN的buyer不是買入保護(hù)嗎……
-$40.0 of variation margin為什么是被減掉了？
這題和百題的38題的區(qū)別是啥？不一樣嗎？問的不都是第一年存活且第二年違約的概率嗎？怎么算法不一樣呢？
老師這題的知識點可以在基礎(chǔ)班的哪一節(jié)課程里看？好難啊，完全沒有映像??
第二個ULC的公式在哪里學(xué)過？
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