老師好，麻煩解釋下這道題
LT/ST<1.5，default的計算是ST＋0.5LT,但這道題不是2了么，那是不是應該用ST＋(0.7-0.3ST/LT)LT嗎
B和C沒聽懂。B的相關(guān)系數(shù)下降，β下降，為什么PD就會下降？C為什么沒有系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險時，PD和單個資產(chǎn)一樣？
這道題目中，我的選擇也是B，因為在ppt關(guān)于“entities that are exposed to credit risk"的圖表中，depository institution占了最大的比例，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因為lending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒有提到是modern，那受到信用風險最多的是否還是lending呢
C選項的后半句可以再說一下嗎
credit exposure是我賺的未來可能收不回來的部分=max{mtm-vm-im(received),)} .funding exposure指沒有抵押的部分，應該要考慮收到及支出兩個im吧？我收到的和我支出的的im，都對我的funding position產(chǎn)生影響才對。=mtm-vm-im(received)+im(post),所以我覺得funding position應該等于5才對吧？
老師，這個問題確實答案的講解和老師的講解我都沒太理解，能否請老師文字上再給我指教一遍，謝謝啦
怎么看出來這里的分析師不是分析的自家公司呢？
老師，back out the implied correlation是什么意思？這道題還不是很明白，能不能再仔細講解一下，謝謝老師
老師，如果是用精確法計算，這里的PD應該如何計算呢？
老師可以分別解釋一下這一題的四個選項嗎
老師您好，originator的這個操作是否屬于overcollateralization？
CDS定價有幾種方法，請都詳細在講解一下吧。
為什么計算用的權(quán)重不用題目中表格的最后一列，最后一列什么含義，在什么情況下要用？
式子給的不對吧，符號反了
程寶問答
金程問答