老師，第32題中的方差怎么計(jì)算的？公式是什么？一級(jí)有些知識(shí)點(diǎn)忘了
老師，第32題中的方差怎么計(jì)算的？公式是什么？一級(jí)有些知識(shí)點(diǎn)忘了
85題的c幫忙講一下，謝謝老師
老師好，31題如果-d2下降的話（負(fù)的更遠(yuǎn)），累計(jì)概率N(-d2)應(yīng)該是上升的吧
習(xí)題222:老師好，請(qǐng)問這個(gè)題為什么選C呢，interest rate swap最終不是沒有本金的交割嗎？為什么它有l(wèi)argest outstanding notional amount呢？
這道題的答案不應(yīng)該是 C 嗎？
為什么要賣出equity的保險(xiǎn)呢？equity比mezz還容易違約，不會(huì)賠很多錢嗎？
為什么要賣出equity的保險(xiǎn)呢？equity比mezz還容易違約，不會(huì)賠很多錢嗎？
第6題 一般說yield to maturity都是稅后的嗎？我一直以為是稅前的..
這塊HS的VaR和前面講的VaR的含義是矛盾的。前面講VaR(1-day,95%)表示P（loss<=1萬）=95%，那這里就應(yīng)該是第6個(gè)數(shù)是VaR；如果是第5個(gè)數(shù)，那就應(yīng)該表示P（loss<1萬）=95%；等號(hào)的位置決定了VaR是第5個(gè)還是第6個(gè)~~
老師，您再看看答案？3.5-3=2-0.5？？？
老師，可不可講一下這道題？tacking error var會(huì)考嗎？
老師 這里9.54是6880/721 說明一個(gè)mezz對(duì)應(yīng)9.54個(gè)equity，那不應(yīng)該是買1份mezz保險(xiǎn) 買9.54分equity保險(xiǎn) 才能對(duì)沖嗎 equity風(fēng)險(xiǎn)更敏感 才應(yīng)該買更多啊
請(qǐng)問為什么u和var帶入時(shí)是去掉%的？
上一個(gè)筆記有問題，用過去的波動(dòng)率調(diào)整return， r調(diào)整后 = 當(dāng)前r調(diào)整前/t天前波動(dòng)率*當(dāng)前的波動(dòng)率
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