原版書的這個(gè)公式是如何推導(dǎo)出來的呢
請(qǐng)問為什么回購和逆回購到期算利息是用之前購買方支付的金額算的？424469x（1+9%x0.5%）及424681x（1+11%x0.5）
視頻里老師講的完全沒聽懂，請(qǐng)?jiān)僦v講
請(qǐng)問利息流入為什么后面變成1.69？
老師您好，asset中的多頭和空頭部分能分別舉個(gè)例子嗎？
老師有個(gè)問題想請(qǐng)教下，莫頓模型和KMV模型基于市場數(shù)據(jù)來計(jì)算企業(yè)價(jià)值和波動(dòng)率，那對(duì)于非上市企業(yè)，采用什么數(shù)據(jù)比較合適呢？
請(qǐng)問老師，這里面的利息一列是如何計(jì)算的
35分53秒，這里的2.5%不是只要求在Tier1上嗎？老師怎么把三種情況都加上了
請(qǐng)教一下是不是每個(gè)window都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)VAR值，是怎么產(chǎn)生的？
請(qǐng)問這個(gè)上限的11是怎么算出來的，mean=5.1，std=2.247，up=9.5啊。下限也是多少差點(diǎn)，不是四舍五入能近似的。
forward k=10 如果St=8，為什么空頭方賺錢？到期價(jià)格是8，但是當(dāng)時(shí)約定的執(zhí)行價(jià)格是10，那肯定按10去交割，與市場價(jià)格相比，應(yīng)該是多頭方賺了2塊錢吧
這個(gè)最優(yōu)權(quán)重公式是如何推導(dǎo)出來的？第三張圖的6.7公式是如何得到的?
老師你好，我想問這題的A表述不是a都大于0那么和A表述一致啊，為什么要和T檢驗(yàn)量比較呢？
老師您好，按照視頻中老師的計(jì)算方法是不是可以認(rèn)為asset pool中只有不違約的loan才參與證券化產(chǎn)品利息的支付，那違約的2個(gè)loan的recovery部分是直接進(jìn)入OC account了？并且判斷是否可能會(huì)違約也是用那沒有違約的98個(gè)loan來判斷的？
V對(duì)應(yīng)S，E對(duì)應(yīng)call，不是推導(dǎo)出N（d1）=deltaE/deltaV嗎？老師是不是寫反了？
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