其他四個都沒考慮？哪四個？？？
請問問題是不是可以理解為surplus期望的范圍的下限
老師你好 這邊screen方法的weakness1 不是Michel老師講的忽略了除alpha外其他四個吧？是alpha的其他方面吧
這道題答案沒看懂
delta A/A 是收益率?。槭裁吹诙星蠓讲顣r直接變成A的方差了？那豈不是deltaA/A是A的標準差？好像完全不對吧
593題 麻煩老師解釋下為什么嘛選擇D??？
589題 sharpe's style 指的就是sharpe ratio嗎
506題 這里的expected payoff和expected return 有什么區(qū)別?。?
老師，這里為什么利率上升虧欠的時候Duration是正的？沒有懂。(我了解Duration=-deltaP/P /deltaY，但是不管利率怎么樣都是deltaY是正的，不明白為何虧欠會Duration是負的)也不曉得是否是因為凸性，可是凸性不都是正的Convexity嗎？
這一題的B可不可以理解為var是一個靜態(tài)的指標，所以不能detect change 的benchmark？
如何用pricing kernels理解during bad times, assets have positive payoff lead to high prices and low expected return?
老師，您好，這里w1,w2為啥在計算ULp的平方時沒有體現(xiàn)沒有太聽懂，麻煩您再幫忙解釋一下，謝謝啦！??
既然TEV代表風險，那么效用下降中承擔一單位風險帶來的成本就是2λσ，為什么還要乘以TEV？
老師，這兩個式子有什么聯(lián)系嗎？為什么式子一的r1000沒有系數(shù)第二個的r1000變成了0.7272?
請問老師，黃線畫的系數(shù)組合要等于一嗎？謝謝
程寶問答
金程問答