老師，我還是看不懂這題
老師，我還是看不懂這題
請解釋一下這個題
老師您好，請問精讀中的這個例子，如果信托給銀行LIBOR+250bp，銀行再給信托150bp，同時，信托再給投資者無風(fēng)險收益率加這150bp的話，那我想請問信托賺啥呢??感覺白忙活半天??請老師就CLN的結(jié)構(gòu)幫我再分析一下，還是不太懂，謝謝啦！
請問objectivity 和 specificity 的區(qū)別
老師您好，請問這個表格右邊的“-151，080”這個數(shù)是怎么算出來的呢，謝謝啦！
老師，sell call option為什么沒有增加敞口？期初收到期權(quán)費，如果股票價格大于行權(quán)價，對方選擇行權(quán)，對我來說不是敞口增加嗎？
請問sell option為什么沒有信用敞口，在起初收到期權(quán)費，但后續(xù)不會因為價格變動賺錢嗎？
老師好，我想問下n-th to default 的價值和asset價值有關(guān)系嗎，如果組合里的資產(chǎn)可能的損失不相同，這個correlation impact還成立嗎？另外，如果ρ=-1，發(fā)生違約時，賠付的是所有違約的資產(chǎn)還是其中一個資產(chǎn)呢？這時候賠付金額怎么記呀
老師 您好 這道題的B選項沒太聽明白，麻煩老師講解一下。
請問這道題里面的B選項的PFE measure distribution of high percentile是什么意思呢？
老師 43題的d選項可以辛苦再解釋下嗎，epe不就是一段時間內(nèi)ee的平均值嗎，d選項的描述讀不太懂
第37題和第40題有什么區(qū)別，都是第一年活下來第二年違約，為什么一個是算條件違約概率一個算MDP呢？考試的時候怎么區(qū)別呢？
老師哇，我這邊有兩個問題。1. 請問如手寫的圖，計算遠(yuǎn)期的價值就是遠(yuǎn)期的敞口對吧？那如果把S(-0.5時刻)的價格用連續(xù)復(fù)利折算到0時刻點，再用0時刻點的價格減去它 噶差 這樣得到的價值請問可以嗎？一定需要計算到期末再折算到現(xiàn)在這個步驟嗎？2.還有就是 期貨一定是到期那個時間點交割物品的是嗎？(<-如果不考慮展期)。就是 這感覺和歐式看漲期權(quán)是一樣的，只要期權(quán)行權(quán) 就似乎絲毫沒有不同。請問老師是這樣嗎？3.老師 forward是不是期間也沒有現(xiàn)金流，就是期末一筆，所以forward的exposure是單調(diào)遞增的。請問老師FRA也是forward的一種，F(xiàn)RA就算有鎖定期 exposure也是單調(diào)遞增的嗎？ （問了好多 先行多謝老師啦o(^▽^)o
319題 老師 選項A、C、D 可以分析下嗎
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