Q81 能指細(xì)説明答案嗎？算不出來
沒看懂。左邊我寫的d2的公式，分子是V/ke的-rt次方。rf下降，那-rt的r下降，-rt不就上升嗎？為什么對(duì)N（-d2）無影響
這道題怎么算
老師這里確定聯(lián)合概率的時(shí)候?yàn)槭裁磘ao用的1呢，該怎么確定tao呢
這道題選什么？
老師這里用莫頓模型計(jì)算債務(wù)價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁床挥胟e-rt-put的那個(gè)公式算呀
老師，為啥這答案用的是負(fù)債去減資產(chǎn)，違約概率不就是求D2么？為什么不能用我藍(lán)色筆寫的公式來算？錯(cuò)在哪里了呢
B選項(xiàng)，請(qǐng)問買入看漲期權(quán)，在未來期權(quán)價(jià)值上漲時(shí)，不是應(yīng)該敞口上升，同時(shí)對(duì)方違約概率上升嗎
老師好，這個(gè)題目是能再分解解釋下嗎
老師好，對(duì)于Forward contract 那張圖，縱坐標(biāo)是PFE，是個(gè)比例嗎？
老師好，這個(gè)無記性，我可以理解為0到t違約，t到t+x 違約，和0到x內(nèi)違約概率是一樣的嗎？還是一定要理解為到t時(shí)刻來看？
哈羅，Merton的債務(wù)是不是無風(fēng)險(xiǎn)債券減去put
老師好，這道題為什么不能用泊松分布計(jì)算概率？1個(gè)月內(nèi)1支債券違約，prob(k=1)=0.5*e的0.5次方，這樣
86，87怎么解釋
老師，這里NEE是A從B的角度估計(jì)B的EE還是說A從B的角度估自己的也就是A的EE呢？
程寶問答
金程問答