金程問(wèn)答
Q28. 麻煩老師看下我的理解是否對(duì)：一開始ADB的spread比HIP大，所以CVA是由ADB給到HIP，之后兩者的CS都上升了，CVA還是由ADB給HIP，但因?yàn)榇藭r(shí)HIP的spread上升的更大，所以CVA相比之間支付的要少一些。這里的DVA也上升是為什么呢
這個(gè)i-spread是哪里的知識(shí)點(diǎn)呀？可以幫忙整理下所有和spread相關(guān)的計(jì)算以及含義嗎？
63題關(guān)于survival,在BCVA里增加的不是關(guān)于自身的survival嗎？ 題目描述的counterparty's survival,這里麻煩解釋下，謝謝~
老師好，麻煩解釋一下這道題
老師好，這道題麻煩解釋一下
【FRM_PracticeExam_PII第3題】計(jì)算DD時(shí)，為啥波動(dòng)率不是用金額形式的波動(dòng)率？
BD是對(duì)的原因，那為什么不選C
第二個(gè)，在高違約情況下，對(duì)mezz 不利，同時(shí)系數(shù)又增加，不是應(yīng)該會(huì)降低他的價(jià)值嗎
equity=50000怎么來(lái)的，請(qǐng)老師解答
我想問(wèn)一下，put option里，ITM也是s>t嗎？這一塊我忘記了
老師好，能詳細(xì)解釋一下這道題嗎
老師，講義213頁(yè)，home equip loan具體指什么？住房設(shè)備貸款或者可再抵押貸款？
老師，例題1的原理，是不是用loan賺到的利息，去支付senior、mezz等層級(jí)的收益？
老師，正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化是不是用copula模型？
presence of collateral decrease the current exposure， but increase the volatility of the exposure between remaining periods 請(qǐng)問(wèn)這句話怎么理解，是信用百題的77題
程寶問(wèn)答
