請問expected shortfall depend on the assumption of normal distribution of return嘛？
老師您好，這道題不需要考慮model using 97.5%的置信區(qū)間，在255天里 2.5%*255=6.3 所以應(yīng)該是有7個(gè)exception, 但是表格只能看出拒絕了3個(gè) 還剩下9個(gè)exceptions. 所以原本的VaR模型比圖表查表給的values of log-likehood ratio好 老師這么考慮對嗎？
老師，您看這個(gè)公式是不是有點(diǎn)寫的不太對呀。應(yīng)該是【(1-lamda)lamda^(1-1) / (1-lamda^n) 這樣不是嗎？
老師您好，bootstrap在基礎(chǔ)課講義里老師是這樣講的：比如有1000個(gè)數(shù)據(jù)，抽取100個(gè)數(shù)據(jù)算出一個(gè)VaR1，然后把這100個(gè)數(shù)據(jù)放回去打亂，再抽取100個(gè)數(shù)據(jù)，然后得出VaR2，......以此得出比如10個(gè)VaR值，然后除以10，得出最終的VaR值。老師的這種講法與精讀中提到的方法不一樣啊。請老師明確bootstrap法到底是什么方法，謝謝啦！
第19題按老師的公式算出來不等于33%啊
第34題請問我的計(jì)算錯(cuò)在哪，算不出答案
習(xí)題集第33題答案看不懂？老師能解釋下嗎？謝謝
老師，麻煩講一下這道題吧，答案最后的公式是什么意思呢？謝謝
這里老師說此分布是“一邊肥一邊瘦”，原因是沒有告訴你是正態(tài)分布，請問為什么是這個(gè)解釋呢？另外，還想問一下，QQ plot的橫縱坐標(biāo)是否應(yīng)該有一個(gè)必須是正態(tài)分布呢，因?yàn)樾枰袛辔粗姆植际欠袷钦龖B(tài)分布呀，您看我理解的對嗎？謝謝老師！
望解答，謝謝。
麻煩講解下這個(gè)題
老師請問這題的標(biāo)準(zhǔn)答案是哪一個(gè)？習(xí)題冊標(biāo)準(zhǔn)答案是D
為什么Long future的delta是e^rt
假設(shè)兩年期的spot rate是1.04 哪0-1和1-2的利率都是1.04嘛 所以計(jì)算的時(shí)候要加平方
請問QQ圖的斜率代表什么呢，整體的斜率和局部斜率分別有什么影響呢
程寶問答
金程問答