qq圖像是直線就可以嗎？如果直線兩段數(shù)據(jù)點多，中間少的話還是正態(tài)分布嗎
所以為什么選擇frechet更安全呢
最后兩行話什么意思 老師上課好像沒有講到
老師，這一頁，遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)往上拉的原理可以再解釋一下嗎
A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動率 還是 sigma*根號r ？這個波動率不是常數(shù)嗎？
gives equal weight to the tail quantiles是怎么判斷的
為啥B不對？
這里講錯了吧 之前的一個問答也錯了 匯率遠(yuǎn)期的價格公式中，利率的部分 應(yīng)該是用外幣的利率減去本幣的利率，代表放棄本幣的機會成本同時獲得外幣的收益率 所以這里的r應(yīng)該是外幣，y才應(yīng)該是本幣
LR值會不會有＝3.841的情況，此時應(yīng)該也是不拒絕原假設(shè)吧？
市場風(fēng)險計算var，考慮delta這個知識點在哪里呀？我沒印象學(xué)呢
0.067/0.081是為什么 什么意思 這題聽不懂可以仔細(xì)講一下嗎
可以再解釋一下這題的b選項為什么錯嗎？
可以詳細(xì)說一下FRTB需要掌握的地方，尤其是和Basel結(jié)合的一些考點嗎？
這題該怎么理解
為什么GEV分布有繆，POT沒有呢？內(nèi)在原因是啥呢
程寶問答
金程問答