特雷諾比率的beta不是應該是和protfolio對比的么，這道題目為什么和index對比
針對I，在計算var時不也要乘以投資的金額么？怎么就不關注他了呢
他這算4個資產(chǎn)的VAR為啥不用考慮每個資產(chǎn)前面的average return？ 不是（u-zσ）*V嗎？
這里分母為啥不需要除以60個月
精 老師可否再解釋一下選項C和D?
請問，書中提到的獨立的風險管理條線的職責都具體有哪些呢？
為什么要按照視頻講解的比方呢？投資者加杠桿是很多啊，這難道是一道實證題嗎？
老師 marginal var不是 一美元變動對VaR的影響嗎 如果增加一個新的investment 那么不應該就歸屬incremental VaR了嗎
請問老師，可以列一下low risk anomaly的原因及相關知識點嗎，謝謝
為什么不是CVar
為什么不選A，這沒說是什么風險
老師，如果III：從歐洲股票切換到亞洲股票不算風格漂移的話，那我覺得IV：增加對印度市場的配置也不應該算啊，因為加大印度市場的配置也可以理解成從別的地區(qū)的股票切換倉位到印度市場啊？這個應該如何理解？
老師，那self-selection bias和survivorship bias的區(qū)別點在哪里
老師，d選項說的應該是價值股和成長股的對比吧？按照老師的講解，莫非有的時候成長股的表現(xiàn)比價值股更好嗎？比如什么時候?
為什麼本題不能選D?
程寶問答
金程問答
