老師，hedge fund是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)我是理解的，但是manufacture 不明白，manufacture是買入CDS，CDS相當(dāng)于put，那和hedge fund不是一樣的嗎？為什么是對路風(fēng)險(xiǎn)？
請問modern financial transactions更多是derivative嗎？不是lending exposure？
這個(gè)計(jì)算的知識點(diǎn)在講義的哪個(gè)地方呀
還是不太明白交割擠壓的意思，看不懂
沒搞清楚為什么初始保證金在positive exposure是加項(xiàng)，在negative exposure和funding exposure是減項(xiàng)？另外，negative exposure是什么含義啊，在ppt上好像沒有提到
這道題能重新講一下嗎 沒看懂解析
C和D選項(xiàng)還是不太明白
算ccr為什么不算我的初始保證金？對手跑路的話我的初始保證金還能還給我嗎？
題目1，這里KVA,MVA等都是我方要付的成本，為啥是減去？CVA不是我方應(yīng)向?qū)Ψ绞杖〉男庞脙r(jià)值調(diào)整嗎？
MPOR能不能通俗的講講是個(gè)什么期間？太難了。。是，我交的押品在別人手上的這個(gè)期間內(nèi)，可能押品收不回來的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
求每個(gè)選項(xiàng)的解析
老師，所以這個(gè)MPoR實(shí)質(zhì)上還是交易對手沒交抵押品對吧，左邊部分說的都是collateral交易當(dāng)中產(chǎn)生的時(shí)間，但是最終結(jié)果還是沒交，右邊是違約之后進(jìn)行的一系列操作直到這個(gè)過程全部結(jié)束
四個(gè)選項(xiàng)麻煩都解釋一下謝謝
公式是不是這樣：positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點(diǎn)的公式嘛？密卷前面也考了這個(gè)公式
此題c選項(xiàng)為啥不對？不是映射未知分布到標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？
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