老師，我認為A不全面只考慮了moody的算法，C該是正確的啊，因為一般都是用股票價值和波動率衡量公司價值啊，distance to default就是當公司價值低于了債務價值造成違約的概率，我這樣理解正確嗎？
如何這里的變動保證金是25，而不是15，那么funding exposure 是多少？是不是20-25+3=-2？ 還是（25-20）+3=8？
老師這個最后的提問我有點兒沒明白 我的理解是題目問的是還有哪些風險存在 這個supported為什么表示被對沖掉的風險呀
C選項沒看懂是意思？
老師能具體講講SIV和SPV的區(qū)別嗎？那SPV是不是也減弱風險發(fā)現(xiàn)機制？
老師，如果在這個圖上畫出PFE和Maximum-PFE應該是什么樣子的呢
題目38，計算出來的CVA相當于notional的萬分之二十嗎？
信用風險百題第97題
老師，這幾個公式中的EPE,ENE都是帶正負號代入計算嗎？為什么有時候用最后一個公式時EPE前面還有一個負號啊
為什么這道題的UEL是這么算的，背后邏輯是什么
最后他問time step exclude指的是什么呢，為什么選posting collateral？
-40是什么意思
close out和walk away怎么區(qū)別
不明白為什么不選D
請問firm value 為什么不能是normally distributed？
程寶問答
金程問答
