精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個VaR求組合VaR的公式中，只要相關系數(shù)不等于1，那VaRp確實小于VaR1+VaR2??？
精 這道題不是很懂 可以解析一下嗎
精 老師好，請問在分析錯向風險時如果面對的是利率互換，如果A是收浮動付固定，B是對手方。當A賺錢時，B不就是虧錢嗎？那如果虧錢的話，他的違約概率不應該是上升才對嗎？為什么是下降呢？
精 老師好，這題為什么可直接看作是第一年末起的違約概率？
精 老師，這道題不是很懂，能解釋一下嗎
精 老師好，請問這題1.如果改成 in the money call ，兩者是相等？2.能否根據(jù)授課老師講的圖二和圖四 prob density圖形判斷，equity是“左肥右瘦”，currency是肥尾進行判斷呢？
精 老師你好，請問basket是什么？如果理解呢
精 誰是borrower，誰是lender
精 用BSM模型算debt的價值，是1式還是2式
精 押題第10題，為什么不比較component VaR而是MVaR呢
精 risk shifting在書中哪里提到過？?？家?41題
程寶問答
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