精 老師，CDS對買方來說，到底是希望標的資產(chǎn)違約得到賠付呢？還是不希望標的資產(chǎn)違約以減少損失？
精 老師，為什么52頁講義里面，第二個模型的expesure分布直接能拿來用不用建模？而第一個模型的expesure要建模？
精 老師，講義52頁，表述pd的，一會兒是default probability，一會兒是default time，這兩者是一個意思嗎
精 老師，為什么53頁例題，有了PVEE就不需要計算EE
精 信用百題第66題的敞口壓力測試，為什么三種情況有的要對EA做壓力測試，有的不要
精 funding exposure是不是不考慮違約因素
精 老師好，如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應該如何計算 ？can show me the formula and answer please?
精 老師好 If the question is asking unexpected loss instead of expected loss , what is the answer ? can show me the answer with formula please ? Assume 99% confidence WCL (not sure if u need this info)
精 老師，CDS賣方需要持有資產(chǎn)嗎
精 講義74頁，為什么買入無風險資產(chǎn)賣出CDS，是構(gòu)造了風險資產(chǎn)？
精 老師，TRS，是不是買入TRS把收益部分給了賣方，同時也把風險和損失轉(zhuǎn)移給了賣方？像是一個對賭，輸了你賠付，贏了也歸你，是嗎
精 老師，講義75頁，為什么是7倍杠桿呢，收益不是全是105m啊，而是105m帶來的收益吧
精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?
精 老師好，可以說多些關於 Merton model 的重點嗎 ? 例如 模型是計算甚麼？甚麼時候用 ? 好處 ? Formula ? 跟 KMV model 的分別？
精 CLN中持有標的資產(chǎn)的為什么還是銀行，它不是把風險資產(chǎn)打包賣給Trust了么
程寶問答
金程問答