請問這個(gè)公式里面，同樣是收益，為什么市場是預(yù)期收益？股票資產(chǎn)是真實(shí)的收益呢？
絕對風(fēng)險(xiǎn)是怎么計(jì)算出來的？
啊Power Law在數(shù)量分析講了嗎？ 已經(jīng)學(xué)完了數(shù)量分析怎么感覺沒看到這個(gè)知識點(diǎn)
題里positive yield 什么意思？
從這張圖看，Abs和clo都是同樣以貸款相關(guān) 作為底層資產(chǎn)，那他們兩個(gè)有什么區(qū)別？
A項(xiàng)的預(yù)期損失不是可以通過產(chǎn)品價(jià)格來抵消嗎？為什么說降低到大約0是錯(cuò)誤的？
我直接用 計(jì)算器 2nd 7,8 算出了 r = -0.649, rho = r, 選了 -0.6. 請問是碰巧蒙對，還是可以用這個(gè)方法？
老師這個(gè)九千萬是哪里來的
我記得計(jì)算正常的VAR值還有一個(gè)別的公式是臨界值乘于波動(dòng)乘于價(jià)值，為什么這里不可以用
這個(gè)題目看不懂。可以上視頻講解嗎
第一問怎么確定哪個(gè)是x，哪個(gè)是y
老師，A選項(xiàng)應(yīng)該是the risk of W下降吧？ 為什么是the value of W下降呢？
風(fēng)險(xiǎn)對沖是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的具體形式之一嗎？
老師，這里這個(gè)圖怎么看出來是at the money
老師，為什么delta hedging只能應(yīng)對標(biāo)的資產(chǎn)小幅的價(jià)格變動(dòng)
程寶問答
金程問答