金程問(wèn)答
老師可以再詳細(xì)解釋一下CDS-bond Basis不等于0的原因嗎
怎么判斷這筆交易是利率互換還是貨幣互換？
買入看漲期權(quán)和賣出看跌期權(quán)被視作處于同一市場(chǎng)方向，而賣出看漲期權(quán)和買入看跌期權(quán)則被視作處于相反方向。如何理解這句話
老師能不能總結(jié)一下或者有什么方法判斷n是要取n-1的，我知道無(wú)偏的方差要乘1/（n-1），但中心極限定理卻是樣本量n，但t分布自由度又是n-1，有點(diǎn)昏頭
你們的授課老師能不能先去把情況搞清楚再來(lái)做講解，不要只會(huì)照著解析念，從早到晚地胡說(shuō)八道好吧！誰(shuí)告訴你們債券價(jià)格是有上限的，不會(huì)超過(guò)它的面值？那溢價(jià)發(fā)行是怎么回事？
你們不要胡說(shuō)八道好吧，利率從3%變到4.44%不也是在上漲嗎？概率怎么會(huì)是0.24的？
既然價(jià)格已經(jīng)偏離了BSM模型了，那隱含波動(dòng)率怎么可能相等呢？
老師，D選項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)在哪里
超額峰度是什么
老師，沒太懂為什么未來(lái)interest rate下降的話寧愿選擇零息債？ coupon拿到后不是可以進(jìn)行再投資嗎，就算利率跌破6%，你用這筆拿到的coupon去再投資不是總歸都是有新的收益嗎？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)算法是哪里出錯(cuò)？
老師，請(qǐng)問(wèn)bond- equivalent basis在這個(gè)題中的意思嗎？ 起到什么提示作用呢
老師，可以再講下為什么upward sloping隨著coupon上升，YTM下降嗎？這個(gè)upward sloping指的是什么
怎么區(qū)分樣本標(biāo)準(zhǔn)差和總體標(biāo)準(zhǔn)差
A選項(xiàng)，場(chǎng)外期權(quán)不應(yīng)該是中央清算啊，為什么他是對(duì)的
程寶問(wèn)答
