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流動(dòng)性
at five months. D Borrowing in two months to finance a three-month investment. 老師好，我怎么覺得這道題說的是fra的多頭
because rising interest rates lead to declining futures prices. D、Take a long position in the futures
unkown，請問這個理解對嗎？ 2.關(guān)于concentration 是不是就是組合中的成分相關(guān)性correlation太大導(dǎo)致的，其實本質(zhì)就是相關(guān)系數(shù)過高。
nikei225的同時買了期權(quán)？ 另外，買了quanto option后，Nikkei指數(shù)上升，那么期權(quán)盈利，比如到期時期權(quán)的payoff是100日元，雖然相關(guān)性為正，日元升值，市場匯率(比如1usd
?A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率
系數(shù)也統(tǒng)計學(xué)顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學(xué)顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學(xué)顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F(xiàn)可以通過、t不能通過，是個啥意思？
of buckets, both VaRs should be the same.Option D is incorrect because of the same reason for the correctness of Option A.”這句話啥意思看不懂……
，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期權(quán)行權(quán)價格和實際價格很接近 這樣才可以近似0.5，如果不是剛剛好近似at the money的話 請問老師應(yīng)該怎么辦 還應(yīng)該估計是0.5嗎？最后想請教一下 這種題如果真的按正態(tài)分布算d1然后查表得話 手邊也沒有正太分布表 請問應(yīng)該怎么辦？謝謝
老師，我不太理解這一段，你能舉個13-1d的例子嗎？這個組合是我賣出了看跌期權(quán)和持有一個股票空頭寸，因為我持有的是股票空頭寸，我未來要在市場上買股票賣掉，所以我怕股票上漲，那么我就賣出一份看跌期權(quán)
to reject the null hypothesis; accept her claim. D t = 2.05; reject the null hypothesis; accept her
問題？所以不需要調(diào)整方法？另外，對尾部比較好的方法是AD，也不是題目中的方法。 對于D，VaR正確應(yīng)該要有兩個條件，一個是CDF函數(shù)服從標(biāo)準(zhǔn)均勻分布，一個是iid。題中說有自相關(guān)，所以不獨立，所以VaR的值可能扎堆出現(xiàn)，也就說明對風(fēng)險不敏感。
前提是根據(jù)整個市場的情況才能解釋default rate一樣（由于系統(tǒng)性風(fēng)險），導(dǎo)致第1到第n個CDS的價值相同，Q: 是不是就是算術(shù)平均值（假設(shè)整個CDS的價值是固定的）2）同理，是不是當(dāng)p=-1
老師，在貼現(xiàn)的時候，用的利率為什么不是6%呢，按照二叉樹的意思，today的利率是5%，有0.8024的可能性在六個月后利率到5.5%，那這個5.5%指的是today到六個月的利率，還是六個月到一年
的損失可能性。（針對信用）在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。（針對市場
clearing transactions with each other. D a third party collecting margin from the two parties
程寶問答
金程問答