金程問(wèn)答
精 老師，我想問(wèn)一下，以德國(guó)金屬公司為例，期貨溢價(jià)時(shí)和現(xiàn)貨溢價(jià)時(shí)公司的虧損盈虧狀況是什么？
精 請(qǐng)問(wèn)對(duì)沖是怎么實(shí)現(xiàn)的，沒(méi)看懂書(shū)上的例子。謝謝
精 疑問(wèn)1：中央清算是不是都是在場(chǎng)內(nèi)，雙邊清算是不是在場(chǎng)外？疑問(wèn)二：什么叫多變凈額結(jié)算，什么叫雙邊凈額結(jié)算，二者區(qū)別在哪里？
精 我不太理解第一句，In the case of a positive MtM an institution will call for collateral and in the case of a negative MTM they will have to post collateral.尤其是里面的post collateral.
精 老師這個(gè)70題我也可以選出b但是我不懂為什么買(mǎi)b而不是賣(mài)
精 老師，表中的1和0代表是不同情況下對(duì)應(yīng)的損失嗎？如果是，損失應(yīng)該＝敞口×損失率×違約率，為什么是1和0這兩個(gè)值呢？謝謝老師
精 老師可以講下B選項(xiàng)是什么意思嗎 視頻里面沒(méi)怎么清楚
精 老師，這道題不是太明白，可以講解下嗎
精 老師您好，請(qǐng)問(wèn)利率互換到期日前的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不用考慮嘛？
精 29題用的方法是jensen's alpha算超額收益嗎？為什么不能用sml的公式算？
精 老師，您看我分析的結(jié)果是是eqiity的VaR上升，老師講的結(jié)果是eqiity的VaR下降啊！我存在那個(gè)方面呢請(qǐng)指教
精 這怎么看出來(lái)交易的相關(guān)性為正的時(shí)候效果沒(méi)有交易的相關(guān)性為負(fù)的時(shí)候好的？
精 老師，能全面介紹一下APT和CAPM的區(qū)別和相同點(diǎn)嗎？
精 Amort的p1、p2含義是什么，什么時(shí)候p2不等于p1？
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
