精 老師你好，這題講的是什么，不是很了解
精 老師，這題怎么做呀
精 funding exposure是不是不考慮違約因素
精 老師好，如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應(yīng)該如何計(jì)算 ？can show me the formula and answer please?
精 老師好 If the question is asking unexpected loss instead of expected loss , what is the answer ? can show me the answer with formula please ? Assume 99% confidence WCL (not sure if u need this info)
精 老師，CDS賣方需要持有資產(chǎn)嗎
精 講義74頁，為什么買入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)賣出CDS，是構(gòu)造了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
精 老師，TRS，是不是買入TRS把收益部分給了賣方，同時(shí)也把風(fēng)險(xiǎn)和損失轉(zhuǎn)移給了賣方？像是一個(gè)對賭，輸了你賠付，贏了也歸你，是嗎
精 這里沒太聽懂，老師說margin是option的賣方支付的，因?yàn)槭盏搅似跈?quán)費(fèi)，然后買方可以通過Margin買期權(quán)，這塊沒太聽懂什么意思
精 老師，講義75頁，為什么是7倍杠桿呢，收益不是全是105m啊，而是105m帶來的收益吧
精 ar，ma是什么原因?qū)е陆匚?，拖尾現(xiàn)象的出現(xiàn)
精 偏自相關(guān)系數(shù)為什么是自相關(guān)系數(shù)的二階矩呢？老師解析時(shí)候提到了
精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?
精 老師好，可以說多些關(guān)於 Merton model 的重點(diǎn)嗎 ? 例如 模型是計(jì)算甚麼？甚麼時(shí)候用 ? 好處 ? Formula ? 跟 KMV model 的分別？
精 兩個(gè)變量獨(dú)立和無線性關(guān)系有什么區(qū)別
程寶問答
金程問答