在銀行業(yè)務(wù)中，我們經(jīng)常會聽到銀行人說“這筆業(yè)務(wù)占用的風(fēng)險資本太大，做這筆業(yè)務(wù)我們不劃算”。這里的“風(fēng)險資本”是什么呢？它對銀行業(yè)務(wù)有什么影響呢？

FRM一級《風(fēng)險管理基礎(chǔ)》科目中在介紹風(fēng)險管理思路時，有提到“風(fēng)險資本”的概念，它對于銀行來說也叫“經(jīng)濟資本”，是指銀行做一筆業(yè)務(wù)比如放一筆貸款時，可能會面臨借款人不還錢的違約風(fēng)險，進而遭受到較大的損失，這種損失是超過了銀行原來預(yù)期的程度。為應(yīng)對風(fēng)險，銀行就要留存一部分的資本金，用以減緩風(fēng)險帶來的沖擊，這部分需要留存的資本金就是經(jīng)濟資本占用。

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銀行面臨風(fēng)險時，可能遭受的損失分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失。預(yù)期損失可以在業(yè)務(wù)發(fā)生前進行預(yù)測，可以提前提取準備金或撥備以應(yīng)對，在利潤前直接進入成本核算。非預(yù)期損失，是由管理者估算出來的，只能用股東投入的資本金來抵補。極端損失則可能導(dǎo)致銀行倒閉。

銀行發(fā)放的貸款所面臨的風(fēng)險越大，形成的非預(yù)期損失就可能越高，那銀行留存的用以應(yīng)對潛在風(fēng)險的資本金也越多。但是股東投入的資本金是有成本的，股東對這部分投資是有回報要求的，所以銀行留存的資本金，也就是經(jīng)濟資本占用越多，形成的費用也就越大。

同樣多的銀行利潤，股東希望都是通過不形成非預(yù)期損失的低風(fēng)險業(yè)務(wù)帶來的，這樣股東就可以用較少的資本獲取更多的利潤。

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銀行的資本也有三種：一是銀行營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本；二是按照監(jiān)管部門要求計算出來的監(jiān)管資本，比如資本充足率不低于8%；三是經(jīng)濟資本是銀行內(nèi)部管理層根據(jù)風(fēng)險大小，按照一定的風(fēng)險測量模型估算出來的資本規(guī)模，用于抵補其可能遭受的非預(yù)期損失。

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