第4小題，求債券價格下降的幅度，為啥不用δP=MD*P*δY這個公式，而是用δP/P=-MD*δY這個公式？怎么區(qū)分什么時候用這兩個公式？
這道題的yield指的是coupon rate還是YTM？
這里的δY是多少？
這道求Macd的例題一共有10期，現(xiàn)實考慮會出這么多計算的題嗎？如果出了需要一筆一筆單獨計算出來會不會很耗時怎么辦
考試中遇到這種腿，只能用計算器一筆一筆的算出來每個期間的現(xiàn)金流來計算嗎？有沒有更快的方式來算
紅色劃線句是不是少了個“不”？和老師講的不一致，沒太理解
債券的面值在考試中到底默認(rèn)是1000還是100？感覺做了不同的題，假設(shè)面值是100還有1000的都有，而且題目并沒有指明
repo rate和repo margin是不是都是隨著投資者感知風(fēng)險的上升而上升？repo rate的公式是（后-前）/前，repo margin的公式是（后-前）/后，是否準(zhǔn)確？
第4小題，2Y5Y里面的Y是什么意思？不會解方程有什么辦法可以算出來這個2y5y，請老師具體講一下，謝謝！
第四小題，求兩年后的5年期債券的forward rate在這一章節(jié)的精講班沒有這個知識點，看不懂
不會解方程，請老師解答一下視頻中這道例題，是如何求出來Coupon的，以及上一道例題中是如何求出來S1,S2和S3的，謝謝！
discount rate什么時候是作為折現(xiàn)率，什么時候是作為折扣率，請老師做個具體區(qū)分，謝謝！
這道題先用折扣率算pv的時候，這個pv是怎么一步步求出來的，請老師寫一下，謝謝
這道題視頻課老師也算錯了把，【（100-99.8625）/99.8625】*（360/90）=0.5508%，而老師乘以的是365/90，得到的是0.005584，題目已經(jīng)說了是360天啊
如果求Zspread，公司發(fā)行債券的期限和國債spot rate的期限不匹配，也是用交叉比較法算出來這個spread嗎？能舉個例子嗎？
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