金程問(wèn)答
第10題麻煩解釋一下
90.91兩題麻煩解釋一下
69麻煩解釋一下
66題為什么選c不是b
第57題c不是在appendices里面的嗎
49和36麻煩分別解釋一下， 麻煩再單獨(dú)列一下 這兩種風(fēng)險(xiǎn)到底怎么判斷
47題麻煩解釋一下為什么是1.5
29題麻煩解釋一下
之前一個(gè)老師的回答：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)只是和市場(chǎng)組合相連形成了CML線，一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合是不可能包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的，他們是兩個(gè)東西。 但是CAL線和CML線又說(shuō)是基金兩分離定律，說(shuō)包含了Rf和市場(chǎng)組合？ 沒(méi)太理解，到底包含Rf嗎。。
視頻里老師畫(huà)的是CML，但問(wèn)題的回答老師說(shuō)的都是CAL。。。?WHy capital mkt theory，是特質(zhì)CML嗎？
我記得數(shù)量課程里是說(shuō)ρ的絕對(duì)值越接近0相關(guān)性系數(shù)越低，越接近1相關(guān)系數(shù)約高，為什么這道題不能選C，相關(guān)系數(shù)為0？
什么是price taker？ 以及為啥 prices are unaffected by investor's trades
If the expected risk of stock A is undervalued, the forecast return of stock is: A Above SML B Below SML C On the SML 1. 這個(gè)camp中的貝塔，是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 2. 為什么老師講解的公式寫(xiě)的是Rp和貝塔P，不是應(yīng)該是stock A？
能否解釋下第八題 為什么需要算最后賬戶(hù)余額輸入到最后一筆cash flow呢 謝謝
CML和EF的切點(diǎn)，意味著所有的wealth都投資在了mkt portfolio上是嗎? 在M點(diǎn)左側(cè)，意味著，<100%的wealth投在了mkt port上，剩下的部分投在了Rf上。是嗎?
程寶問(wèn)答
