老師，第2題能不能分析一下。我選的A。難道不是兩資產correlation=-1，負相關，風險越小，return越好嗎？
在期初分紅 為什么分的紅算成本的一部分？
老師，19和21麻煩再講一下，答案沒太看懂
老師，總結這一部分的學習，有如下不明了的問題：n1，EF是不是只是一個理論線，實際工作中，能算出這個數嗎？（是不是因為計算量巨大，沒有人會算這個？）n2，是不是對某個人來說，就一條IC線？因為他的風險偏好是固定的n3，因為EF就一條，IC跟EF的切點是有限的，是不是表明有些人來說是無法相切的，也就是對有些人來說找不到optimal portfolio,不知道這個理解對嗎？n
可以理解為support level ，downtrend連線看最高點，resistance level，uptrend連線看最低點？
如果想收藏別人的提問 應該怎么操作
風險分散不應該是相關系數絕對值最小么？
一般怎么確定這個點 都有哪些可能的類型
optimal risky portfolio是只含有risk 還是risk和risk free都有的點
請問股票的交易量volume上升的情況下，為什么股票的價格還是會有可能出現繼續(xù)下降的情況呢？我的理解是，當一只股票買的量多了，說明此事的需求多，股票價格此時也應該會出現對應的上漲才對啊
關于24頁的例題 ，在t0時，買了一支價格為50的股，而且在t1時，買了另一只價格65的股。不太明白從哪里看出來買的第一只股從50漲到了65。
老師 您好，請解釋一下這題。謝謝
你好，雖然資產1和2在左半部分的變化方向是相同的，可是我用藍筆圈出的資產1和3也是有一部分的變化方向是一致的，按照老師上課講的思路的話，為什么不選B選項資產1和3呢？
問下，講義上的18年不是康德拉基耶夫周期嗎，那是什么
請問這里單老師說CML線上是都已經充分分散風險的資產，所以組合P和M是的夏普比例是一致的，但是后面講到業(yè)績衡量涉及資產是非充分分散風險的資產，又說要用含有系統(tǒng)風險又含有非系統(tǒng)風險的總風險的CML的夏普比率來衡量這兩點是否矛盾了？
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