對A選項講解沒明白，也沒聽清，請詳細解釋下
這邊的full price是dirty price的意思嗎
以下全為原版書： 1、P250，Exhibit 3，算這個Mac Dur可否用專業(yè)版計算器的bond功能算出Mod Dur，再乘以（1＋r）？我算了，Mod Dur=6.183470？2、P254，example 8，最后一步為什么是13.466*1.0257，這不是年化么？為什么不乘以1.0514？在ModDur=MacDur/（1＋r），這個公式中的r，假設是半年付息，就要是（年化r）/2對么？3、P274，公式16和P270公式13有什么聯(lián)系區(qū)別？為什么公式13的PV帶%，而公式16的PV沒有%？4、P275，example14，這道題是否可用專業(yè)計算器算？我假設的是1-1-2000到12-31-2030，YLD=4.05，算出來的PRI=99.136145，和他的99.136214有點差別，請問我算錯了？5、P294，第三題解答部分最后一句話中的“two points”指的是什么？6、P291，第14題，看了解釋沒明白，是因為P241圖像，putable bond的曲線在普通bond上面的原因么？如果這道題換成callable bond，是否選B？
以下均為原版書問題： 1、P112，YTM的前提假設第三點，我不太明白，為什么已經(jīng)獲得了的coupon還要以同樣的YTM獲得收益，直到期末。已經(jīng)獲得的coupon已經(jīng)在兜里了，對剩余的bond還有影響么？2、P114的表格A、D、G三行，不是說相同coupon rate ，變化相同幅度，，期限長的變化大么？為什么D是20年，變化最大？3、P122，在計算PVfull時，不是說小于一年用單利么？為什么在此用復利？4、P127最后一段中有斜體字，是說每年復利折越多次，其年利率越低么？為什么？不是折越多次，年利率越高么？5、P136，請幫忙舉個例子，DR和AOR的應用場景是什么？DR可以是360/365，但是AOR必須是365對吧？6、P205，CMO是否僅有提前還款風險而不考慮違約風險？如果有違約風險，support tranche是先抵擋提前還款風險還是抵擋違約風險？7、P215第一題，為什么不選A，A不是說這個ABS的評級低于投資級。8、P228，第38題，本金調(diào)整不是應該鎖定期后才可以么？為什么選C，C是什么意思？
老師好，為何現(xiàn)實中的債券報價都是按凈價，而不是按全價來報價？
lockout period是可以將cash flows paid out for finance charges collected and fees?
這道題A選項是在講義的哪一個章節(jié)的
The spread component of a specific bond's yield-to- maturity is least likely impacted by changes in A. its tax status B. its quality rating C.inflation in its currency of denomination 這道題求講解，謝謝
請問在overcollateralization的情況下，假設買房人抵押物價值200萬，銀行貸給買房人150萬，在買房人無法支付月供，銀行對其進行破產(chǎn)清算，將其抵押物變賣了180萬，變賣所得（180萬）大于貸款給買房人的150萬之間的差額30萬，會退還給買房人嗎？
150 libor quotation翻譯成150年倫敦同業(yè)拆借利率報價對嗎
老師說市場利率上漲，貸款人還款速度變慢，會拉長MBS average life. 我的疑問是: 還款時間難道不是提前約定好的？貸款人可以隨意拉長時間？還有就是MBS average life 時什么定義？
IRR等于YTM，這是債券里的概念，那其他科目呢？
selling price是抵押債券抵押時承認的那部分價值？兩個公式等號右邊幾個名詞分別代表什么？有點搞
這題為什么求出來可以直接減1，discount rate不是一年的嘛，libor不是半年的嗎
call price通常大于par value，value of callable bond=value of noncallable bond-call option price. call price和value of callable bond有什么區(qū)別？
程寶問答
金程問答