是只有T-Bond是用clean price 報價嗎？然后一般公司債用full price報價？
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個結(jié)論？老師上課好像跳過這一段
這里為什么不是zero？答案上顯示的是positive
①麻煩老師解答一下這個題目，②另外記得好像有個公式是long asset + long put = risk free asset這個公式是否正確，如果這個公式正確，那么short call 應該等于long put，那么應該是借入risk free ，short underlying,但是這個題目中好像沒有這個選項，③investing proceeds是怎么翻譯？
老師，這里的C++和C+-代表的是什么意思吖
老師，可以再解釋一下為什么delta和put option是負相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是，delta是put option的變動除以資產(chǎn)價格的變動。如果資產(chǎn)價格變動大，那put option的變動也大，他們應該是同向的關(guān)系吖？
第一問，為什么不需要把股利減去，在這個equity index中，投資人不是也會拿到股利嗎
這里都對沖了，股價變動不影響組合變動了，那我現(xiàn)在賺的是什么錢呢？
請問圖中6%和3%代表什么？和currency swap的pricing有什么關(guān)系
老師，定價是，期初=0的是value還是price來著？
第一題為什么hedge ratio 變成了0.5671而不是0.5697
老師好，如果這個題，把條件改成“雖是美式期權(quán)，但是沒有分紅“，然后在up move 的 1年的時刻，比較"第二年折過來的期權(quán)價值"，和"在1年時點直接行權(quán)的期權(quán)價值"，如果 "1年時點直接行權(quán)的價值">"第二年折過來的期權(quán)價值"，那么，可以提前行權(quán)嗎？
C-的價值應該是【-4，0】吧？
第4題， 二叉樹向前折現(xiàn)，若不是一年的話，折現(xiàn)都是按照單利進行么？
二叉樹不也要預期up and down的股價走勢嗎，為什么是與預期價格變動無關(guān)？
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