老師好，第三條路徑②③VS① 的交易路徑的思路為什么和前兩條路徑的思考方式不一樣呢（雖然路徑呈現(xiàn)的和第一條是一樣的）？另外，如果我仍然按照前面兩條路徑思路從JPY→USD→CAD→JPY這樣可以嗎，還是說得按照老師講解的第三條路徑四維呢
請問老師，SRO是官方授權(quán)的，擁有執(zhí)法權(quán)。而non-SRO才是由于會員認(rèn)可，所以才遵守其設(shè)立的準(zhǔn)則制度（例如CFA協(xié)會），那么這個題目的答案表述的意思是SRO也是會員認(rèn)可的，并且由于認(rèn)可才遵守其設(shè)立的準(zhǔn)則制度，那言下之意，如果會員不認(rèn)可就可以不接受管制嗎？那執(zhí)法權(quán)對于SRO又是個啥呢？SRO和non-SRO的區(qū)別在哪里呢？這題明顯不嚴(yán)謹(jǐn)嘛
為什么要簽一個反向遠(yuǎn)期合約呢？正常到三時刻，再去看三時刻的spot+forwardpremiun于0時刻簽的6時刻的forward對比，兩個數(shù)直接比大小不就能知道誰大誰小了嗎？為什么要那么麻煩去簽反向合約呢？
第一題知識點在哪里啊，找不到什么debt sustainability
第三問，對profit進(jìn)行轉(zhuǎn)換時，期初使用spot rate這個可以理解，最后轉(zhuǎn)換回美元利潤，為什么要用遠(yuǎn)期利率呢？套利交易不是在期初就已經(jīng)完成了嗎？這樣理解的話應(yīng)該用spot rate就夠了啊
精 PPP公式中為什么會有t次方呢？謝謝
“低資本流動下，此時FA賬戶的影響就很有限了，其實應(yīng)該去分析CA賬戶。但是CA和FA賬戶的影響一樣“--這是對的嗎？麻煩講解一下原理。
老師，求逐日盯市價值的時候，兩張圖的計算公式中應(yīng)該怎么判斷F和F' 是誰減誰呢。一個是（F' —0.7921），一個是（0.79—F' ）
CA賬戶FA賬戶
第三題，課上有說固定利率變浮動是貨幣危機(jī)的前兆呀，參考亞洲金融危機(jī)的泰國
為什么現(xiàn)在MRR替代了LIBOR呢？
這里的描述是sell NZD 10m forward against USD，但給出的貨幣對是USD/NZD，這個against的用法是不是和“標(biāo)價貨幣是誰”沒什么關(guān)系??？我記得一般說“A against B”代表“A/B”啊，還是我記錯了？請教老師
flexible+low capital mobility的時候，為什么貨幣政策是要看FA賬戶，而財政政策是要看CA賬戶呢
既然“如果目前資本流通是受限制的，就以CA賬戶為主；如果資本能夠自由流通，就以FA為主”，那這里為什么還是看FA而不是CA？
第三問，算到80313后，什么時候直接就是這個答案，什么時候還需要后兩步？
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