請問第七小題怎么看顯著不顯著??？pvalue怎么用的來著？一級學完太久了…
為什么10：30處老師說殘差能解釋yt？殘差不是回歸中不能解釋的部分嗎
考試時萬一出了庫克距離的計算題，到底用哪個公式，是否乘以2？
能具體解釋一下SST為什么不變嗎（比如從數(shù)學角度）？看了另一位同學之前提問過的被回答，感覺還是不intuitive
老師 這道題雖然不存在多重共線性 但BG test能看出來存在序列相關 不也能推出B嗎？
第五題這個表是否可以這樣理解：單個 t 檢驗的值要和關鍵值1.65來比， 對應的P value就是0.1，都沒有小于0.1因此不能拒絕原假設，表明都不是顯著不為0，然后 F沒有給關鍵值是多少，因此就只能和P -value 設定的0.05比，signif F大于0.05，不能拒絕原假設。所以方程本身就沒什么解釋力度，也不是好方程，多以也不存在什么季度相關性，是這么理解么？
能否說明一下第二題中的F值的計算，和判斷的過程
請問為什么X1和X2不相關的時候，不會出現(xiàn)異方差呢？
ARCH的全稱是什么？在Q7中自回歸模型，存在異方差不違反模型假設條件？在回歸模型和自回歸模型中存在異方差，是不是代表著可以通過異方差求出另一個異方差？
第五問中，signif-F=0.563大于置信度5%，應為p值越小越拒絕，所以方程沒有解釋力度。這個邏輯對不？
第4題 自由度為什么是96？
我徹底暈了，為什么兩個老師講的不一樣??？王老師說MSE的增加會導致回歸系數(shù)標準誤的上升，兩者是同向關系。林老師講的是在異方差情況下MSE的增加會導致回歸系數(shù)標準誤下降。到底是什么啊？
老師，最后一道題視頻講解的做法和文字答案不一樣啊，視頻講解應該有問題。文字答案是說是通過p value小于5%來檢驗顯著性，我想請問一下是不是這里只用看哪個變量的P值小于0.05就用哪個變量，其他變量就不考慮了？
關于這兩個公式有一些問題，需要老師幫忙理解一下
異方差的殘差也與x相關但這并不違反consistency，所以為什么以殘差與自變量x是否有相關性作為consistency的判斷依據(jù)呢？
程寶問答
金程問答
