金程問(wèn)答
case2的第6問(wèn)，我有2個(gè)問(wèn)題： 1.這人表達(dá)的意思是，只用考慮sector allocation，因?yàn)楫?dāng)只考慮sector allocation時(shí)，才能剔除經(jīng)理?yè)窆蓭?lái)的alpha，單純?cè)u(píng)估經(jīng)理行業(yè)配置能力，這樣理解嗎？ 2.然后為什么可以這樣說(shuō)呢？擇股也很重要啊
case1第1題，IS的dollar數(shù)985算對(duì)了，但是為什么算%的時(shí)候，是除以25500呢？這個(gè)除以25500怎么理解
11年Q9 B：請(qǐng)問(wèn)如何判斷這是equity 歸因（brinson model）還是宏、微觀歸因（精確算法）？
這個(gè)例子中是如何體現(xiàn)"Duration Based"的? 之前那個(gè)例子是通過(guò)把債券分為短中長(zhǎng)三類(lèi)來(lái)體現(xiàn)"Duration Based"的. 難道是按照久期/類(lèi)型的排列來(lái)體現(xiàn)的嗎? 比如先是國(guó)債, 按照久期短中長(zhǎng), 再是公司債, 按照久期短中長(zhǎng).
老師，請(qǐng)問(wèn)calendar和percentage-of-portfolio rebalancing以及corridor width在今年考綱里嗎？
在carhart模型里面的那個(gè)RMAF，衡量市場(chǎng)收益超出無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的部分，代表什么factor？這個(gè)factor好像和portfolio沒(méi)什么關(guān)系啊？
請(qǐng)問(wèn)老師TWAP,VWAP是適用交易量大的還是小的情況？
請(qǐng)問(wèn)2014年上午題question10的c部分提到的implementation shortfall algorithm是指哪種算法？
老師‘這個(gè)題目我用另外一個(gè)方式計(jì)算是55200，與答案不同，就是我畫(huà)紅框的地方、麻煩看下我錯(cuò)在哪里 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，如果portfolio相關(guān)性變大，資產(chǎn)出現(xiàn)同漲同跌，是不是意味著更容易被突破，所以應(yīng)該有更小的corridor?
紀(jì)老師說(shuō)以前這個(gè)關(guān)于corridor的討論在trading里面，今年放到asset allocation里面來(lái)了。但好像trading里面還是有的吧？好像是重復(fù)的
2015 D: 如何判斷是不是精確計(jì)算，并且要不要加上interaction？
2009年11題的M square是什么
2010年第9題，第一小問(wèn)，如果有beta更大的，是選更大的好，還是接近1的好？
2018年題干percentage of portfolio是什么意思？
程寶問(wèn)答
