condor要求各個債卷的money duration相等，butterfly要求wings 和body money duration相等。就這么一個區(qū)別么？
Credit spread widen之后 corporate bond的yield和price如何變動？
圖片幾個問題，1.global那句是什么意思？ 2.type2的 term life insurance應該沒有term限制也可以吧？life insurance應該也是type2吧？ 3.五因子分解中，計算利率變化引起變化，用的D是MC D還是modified D?
請問，2016年真題C問，聽課了也不是很懂。題目中哪里提到要買index futures呢？是因為guideline最后一條說long only futures嗎？不太懂～ 還有，guideline的最后一條是limit derivatives to long only futures，為什么還可以用market nuetral？這是long short策略啊
2017真題（模擬考1），fix income A題。到期是10年，為什么duration用10？是不是零息就是等于年限？fix等于年限*0.75？
dynamic hedging, option hedge和MVHR這三者有什么聯(lián)系和區(qū)別？
CF matching是不是一定要0息或者固息BOND?
這題麻煩解釋一下
這題什么意思
這題什么意思
這題為啥
C為什么不對
這題什么意思
為什么不是優(yōu)勢？
free float-adjusted是什么意思
程寶問答
金程問答