第四題為什么不選C。 Second, I seek contrary viewpoints from other investors and sell-side analysts, as well as set and enforce proper portfolio diversification rules. 我覺得這個已經(jīng)解決了B 選項的overconfidence bias.
精 sector rotator VS multi factor
老師，bottom-up中special situation和 event driven的區(qū)別是什么
為什么callable bond ZS》OAS ,putable bond 反之？怎么理解更輕松？是否能畫出公式去幫助理解？
老師，這里說免疫策略是復(fù)制出一個0息債，然后說負債duration和時間的關(guān)系是線性的，而資產(chǎn)里買的那些固收債券不是線性的，因為那些固收債券是付息債。我想問，那負債不是也要往出付息的嗎？如果是付息的，還是線性的嗎？
最后一題，不太明白的是tracking error代表主動風險，因為B承擔了更高的主動風險，所以應(yīng)該獲得更高的超額回報，這個邏輯沒毛病啊，為什么就說B主要靠的是運氣呢？
請問老師，做空股票的時候，short seller在市場上把借入的股票賣掉得到現(xiàn)金，這個現(xiàn)金按照交易流出，應(yīng)該是交給broker管理的，現(xiàn)金既然不在short seller那里，那么多空策略又該如何實現(xiàn)呢？
exhibit2這張表沒看懂 為什么有兩列都是 portfolio X Y Z 數(shù)據(jù)不一樣
Q2，沒有限制條件，是要變成holding base。跟老師說的“不加限制，較大數(shù)為風格”是一個事情嗎？
老師我還是不懂為什么fund2不是bottomup的
被動投資中：Optimization和factor-based這兩種方法有什么區(qū)別？
第二題的B選項能否再詳細說明一下為什么不是ETF 跟蹤誤差較高的原因。
老師，這里第一題怎么理解？
這個題感覺被修改過，第二問的內(nèi)容和解答在題目里面找不到相關(guān)項，能否詳細解釋一下
問Q2：F是Top- down為什么是對的呢？由 Q5的中文解析看到“Furlings是采用的security selection ，是一種自下而上的方法”，那么為什么Q2的選項里又認為F是top-down？？前后矛盾了
程寶問答
金程問答