金程問答
老師，如何理解固定投資比率策略呈現(xiàn)的是曲線，而不是直線呢？
老師，在講解養(yǎng)老金計劃時說DC是個人投資者去投資的，現(xiàn)實(shí)生活中公司為員工繳費(fèi)后由公司投資，那這樣是否代表為DB和DC的混合體呢？
如果按照您說的兩基金分離定律，是不是指我們作為普通投資者不能全部持有風(fēng)險資產(chǎn)，而應(yīng)該持有一部分無風(fēng)險資產(chǎn)，這樣風(fēng)險收益比最高是這樣嗎？對我們?nèi)粘Ｗ鯢OF組合來說，就是不能滿倉對嗎？
老師，波動率就是標(biāo)準(zhǔn)差嗎？我們講風(fēng)險，如果用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量有什么不妥的地方呢？
老師，可以通俗的解釋下為什么樣本方差分母為n-1,而不是n嗎？理解上有點(diǎn)困難。
沒看懂，套利一： 減看漲期權(quán) 為什么是做多呢，不是做空嘛？ 加減號不是 做多與做空的方向嗎？
老師 你好，市場上那么多到期時間不一樣的期權(quán)合約，要選用哪個月份的期權(quán)合約和期權(quán)費(fèi)用來對沖標(biāo)的資產(chǎn)風(fēng)險是可以通過以上截圖中的模型求得嗎？
為什么第一期 0-0.5是不受協(xié)議影響，協(xié)議管的是0.5年-2年這個時間區(qū)間，這個協(xié)議的整體期限不是2年嗎？
如何區(qū)分：CML線和SML線，這兩個模型，他們各自所求的目的是什么？我搞混 了
老師你好，請問方差公式中有時分母用n 有時用n-1 請問都分別何時用呢
老師你好，請問這里的合約份數(shù)是否需要四舍五入呢？在考試中，只要貝塔f不告訴就都默認(rèn)為1 嗎？套期保值HR=貝塔s*s/F，而在空白ppt進(jìn)行推導(dǎo)時，HR=（貝塔s/貝塔f）*s/F，這倆個公式使用區(qū)別
老師你好，請問為什么結(jié)算第二時期的組合價值到這里就結(jié)束了，而不是像第一步（即t=1時刻）一樣再計算出c2、進(jìn)而計算A2撇和B2撇，然后兩者相加得出組合價值呢？
老師，接上一個問題，我想了解一下CIIA對于CFA三級的幫助在哪些地方。我雖然通過CIIA，但兩卷都是踩著合格線過的，我看過考試群里 面有的學(xué)員都考一百多分，甚至是一百三十多分的。
老師，我大學(xué)英語六級，有中級會計證書，ciia考試今年也在金程這里報班通過了，這樣的基礎(chǔ)對于考CFA幫助大嗎？能同時準(zhǔn)備CFA一級和二級嗎？同時通過CFA一級二級的機(jī)率大嗎？可以詳細(xì)幫我分析一下嗎？
老師你好，請問公式中式1-nd1還是nd1-1呢
程寶問答
