金程問答
老師你好，請問圖中鉛筆標記的地方是不是應該多于遠期套期保值??？
2016年9月，固收第一大題f2問，這個知識點哪里有？
資本市場線會偏離投資可行集嗎？
老師，請問這個跟蹤誤差中，rp-rb中，基準收益率rb這里用的是實際收益率和組合權重相乘，是不是應該用預期收益率和權重相乘的吧？
老師，這里德爾塔put動態(tài)保護時候，我記得德爾塔put是乘在分子上吧，我看公式集也是這么寫的
老師，特雷諾比率是SML線的斜率，那么也就是合理定價的資產(chǎn)組合都應該在SML線上吧，圖中的上面這條斜線表示什么呢？
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老師，這里Cd和Wd是哪個英文單詞的首字母？下標d是什么意思，是哪個英文的首字母？
雙久期是因為本金指數(shù)化的通脹掛鉤債券的本金受通脹影響的程度大于各期利息現(xiàn)金流受通脹影響的程度吧，導致久期增大吧。老師你解釋的完全都是混亂的。。。。。
擔保權證是券商買公司的股票并在權證行權時賣給投資者，那么擔保權證和普通的期權有什么區(qū)別呢？
老師，HR的分子分母是指變化呢還是變化率呢？比如標的資產(chǎn)價格從10變?yōu)?5，那么分子部分是5呢，還是10%呢？
老師，您講期貨做資產(chǎn)配置舉例時，我有幾個疑問：1、您說賣股票資本利得部分繳稅，實際是不繳稅的；2、通過期貨做空10%的股票，簽訂期貨時雖然不繳稅，后面交割時不一樣繳稅嗎？沒有達到根本的目的啊
老師你好，這是2019.3月卷2，請問這題迪茨近似法中分子分母為啥不算中間產(chǎn)生的收益部分呢？（收益部分總和是1622）
這里答案應該是0.3/0.2吧，X公司股票的標準差是0.3，國內股票的是0.2，X公司的股票相對于國內股票的相關系數(shù)，應該是國內股票的標準差做分母吧。
這里β假如是股票組合的話就是β，就是（目標β-實際β）/期貨對應于整個市場的β，題目中假定期貨的標的是整個指數(shù)，所以期貨對應于整個市場的β值是1，假如是債券組合的話就是（目標修正久期-實際修正久期）/最便宜債券的修正久期，可以這樣理解嗎？
程寶問答
