金程問(wèn)答
這里老師說(shuō)計(jì)算投資組合的波動(dòng)率，，那為什么要給收益率的等式兩邊取平方呢？波動(dòng)率和收益率是兩個(gè)東西吧，怎么就扯到一起了呢？為什么取平方之后，式子里r1就等于δ1呢？
為什么預(yù)期回報(bào)率只能是sml不能是cml呢
答案錯(cuò)了
老師題目講解答案是B，題解答案是A，有矛盾
老師你好！這道題結(jié)果要不要減去4%？
這個(gè)聲音太小了老師！能不能調(diào)試下設(shè)備
為什么集中度風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)？
清算是什么意思？巴黎銀行也存在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題（selling straddles）為什么不選巴黎銀行？
請(qǐng)問(wèn)premium 不就是應(yīng)該等于actual的收益率減去expected 的收益率？是題目假定這兩者不相等嗎？還有為什么在計(jì)算surprise時(shí)的收益率又不用加上無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率了？是不是因?yàn)檫@是市場(chǎng)上的真實(shí)變動(dòng)而不是預(yù)期收益？不能直接套公式是嘛？
在計(jì)算各因素的超額值時(shí)，例如本題中4.2%-3%得出的1.2%，做減法時(shí)有前后順序的區(qū)分嗎？還是說(shuō)超額的值肯定是正數(shù)？
請(qǐng)問(wèn)這題為什么不是根據(jù)CAPM模型來(lái)計(jì)算收益率，再將計(jì)算出來(lái)的理論收益率與各資產(chǎn)的收益率比較，來(lái)判斷該資產(chǎn)是否被高估或低估
請(qǐng)問(wèn)在SML模型中，β=cov（P,M）/（σM的平方），根據(jù)相關(guān)系數(shù)ρ的計(jì)算公式，是否也可以表示為β=ρ（P,M）*σP/σM，這時(shí)可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)ρ=1時(shí)，β就剛好等于σP/σM。SML的E（Rp）公式與CML的E（Rp）公式完全一樣了。這是否可以理解為，當(dāng)P與M完全相關(guān)即ρ（P,M）=1時(shí)，P點(diǎn)與M點(diǎn)重合，此時(shí)β值也等于1，E（Rm）=E（Rp）？。那么當(dāng)ρ=-1時(shí)，P跟M完全負(fù)相關(guān)，β值等于-1嗎？此時(shí)E（Rp）=2E（Rf）-E（Rp）?這又怎么理解？
TE算標(biāo)準(zhǔn)差分子不是應(yīng)該減均值的嗎？請(qǐng)老師指點(diǎn)下。
第130頁(yè)例題，均值是1.5%，標(biāo)準(zhǔn)差是6.18%，標(biāo)準(zhǔn)差是均值的四倍，那結(jié)論是什么??？風(fēng)險(xiǎn)太大？
1.老師在11:40秒到55秒時(shí)說(shuō)的現(xiàn)在用概率做什么，剛才又用權(quán)重做什么？完全沒(méi)有聽(tīng)清楚！啊啊啊，我要聽(tīng)周奇老師講課！ 2.到底什么時(shí)候用概率什么時(shí)候用權(quán)重啊，沒(méi)聽(tīng)懂！
程寶問(wèn)答
