金程問(wèn)答
解題步驟看不懂，不是每個(gè)因子之前要乘以β嗎？為什么沒(méi)有提到？
聲音不清楚，音量也越來(lái)越小，聽(tīng)起來(lái)太累了！
可以在解釋一下A選項(xiàng)嗎？
為什么這里不是N-1而是N呢
Volatility到底是哪個(gè)參數(shù)？二次方的那個(gè)嗎？
銀行貸款給信用評(píng)價(jià)低的企業(yè)會(huì)降低銀行的信用評(píng)價(jià)嗎？如果會(huì)，為什么
這解析看的我還是一頭霧水，不知道這道題是怎么做的
請(qǐng)問(wèn)為什么D選項(xiàng)不對(duì)呢？不是都會(huì)設(shè)置CRO嗎
CML 用于做資產(chǎn)配置，SML用于定價(jià)，但他們的縱坐標(biāo)都是expect return ，這兩個(gè)expect return 的含義有什么區(qū)別？
C選項(xiàng)沒(méi)有解釋清楚哦。
模型風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
這道題答案有疑惑，不是應(yīng)該選D么：APT是套利模型，可以使用股票組合與市場(chǎng)投資組合噢，并沒(méi)要求一定持有市場(chǎng)組合；CAPM是定價(jià)模型，只是持有市場(chǎng)投資與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合。
請(qǐng)問(wèn) AML risk/cyber risk/data privacy/model risk都是屬于operational risk嗎？
The efficient frontier assumes no transaction costs, no taxes, a common investment horizon for all investors, and that the return distribution has no skewness.這句話的最后一句：that the return distribution has no skewness是什么意思 ？為什么是對(duì)的？和哪個(gè)假設(shè)對(duì)應(yīng)？
請(qǐng)問(wèn)one broad 具體是什么含義？ 宏觀的？
程寶問(wèn)答
