老師，題目中描述的情況叫Netting吧？另外，Clearing ring在講義里哪里出現(xiàn)過，可以幫忙標出來嗎？以及complete clearing也沒有見過這個名詞
老師，這道題講義里沒有講到在market crisis的時候哪種風險更容易出現(xiàn)吧？那initial margin正常情況下也是做一下很穩(wěn)健的投資所以也不太會出現(xiàn)流動性風險啊?？荚嚂嫉竭@個嗎
老師，C選項，如果未來想要借錢，那對沖的話就是做一個未來以固定利率借錢的遠期合約，所以應該是paying a fix rate才對，是這樣理解嗎
然后還想確認一下這頁的公式，左邊是指一般復利，右邊涉及e的公式是指連續(xù)復利對嗎？只要不是連續(xù)一年持續(xù)復利的情況，像三個月復利一次或半年復利一次都屬于一般復利對嗎？
老師，這個8%轉換成8.08%的公式是用連續(xù)復利轉換成一般復利的公式嗎？ 所以連續(xù)復利指的是連續(xù)一年復利，quarterly compounding就變成一般復利了嗎
老師，這里所說的“估計出來的forward rate”是指在0時刻估算嗎？ 那如果既然可以估算了，那如果做long，直接把協(xié)議價格定低一點不就好了嗎？
老師，這里mt為啥等于1
老師，B選項算problem嗎？它只是在表達無CCP情況下雙邊交易的一個特性吧？所以不算problem啊，應該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔，所以D就是雙邊交易一個problem啊。
老師，講義里沒有提到default fund是在成為會員的那一刻就要交的吧？感覺講義講的不是特別細呢，但會考的很細致
老師，這道題是直接記住結論嗎？因為在講義里好像沒看到這個zhi?shi?dian
然后C選項Flight to quality為什么意思是大家愿意去買無風險產(chǎn)品
老師，Credit Spread = Yield - Rf這個公式是哪里來的？怎么理解
老師，講義里哪里有對guaranteed bond有詳細的解釋嗎
老師，麻煩解答一下這道題，答案寫得太亂了
遠期利率協(xié)議的現(xiàn)金流不是在期初都已經(jīng)確定了嗎，收支3%在-0.25年已經(jīng)確定則可以抵消，但是第二期支3%收2.2121%不是應該在0.25年就已經(jīng)確定了，為什么折現(xiàn)要折0.75年
程寶問答
金程問答
