老師 duration-based hedge需要yield變化小，以及parallel shift，這個知識點在哪里？
然后，視頻最后有關(guān)FRA和Eurodollar future結(jié)算的講解沒聽明白，F(xiàn)RA和歐洲美元期貨有0，T1，T2時刻分別指什么？
老師，forward rate=future rate - convexity adjustment的公式具體是在講義哪里講的？
老師，如果不需要天數(shù)調(diào)整的話，是不是綠色部分寫成365/360，然后算出Future rate就行了，再代入convexity adjustment 就可以了
老師，Eurodollar future contract每份是1 million，這個知識點在講義哪里？ 然后，DV01=25，也就是1bp變動價格變動25的知識點在哪里？
老師，Bond的報價都是以面值100對嗎。然后要記住Treasure Bond的面值都是100000，對嗎
FRA和Eurodollar Future contract在講義里哪里講到的？然后Forward rate和future rate凸性調(diào)整是在哪里講的？ 這節(jié)課的10道題全是這個知識點
老師，因為問題問的是estimated price意味著spot price，所以要把payoff往回折現(xiàn)嗎？
為什么Long USD futures就意味著short CHF future？這道題感覺好繞
老師，因Future價格低所以得出結(jié)論Long futures，short spot，但為什么都是對應(yīng)的USD呢？就因為題目說了USD是標(biāo)的資產(chǎn)嗎？ 然后為什么借USD賣出就意味著買CHF現(xiàn)貨？
老師，為什么價格是98對應(yīng)的利率是2%，價格是97.2對應(yīng)的利率是2.8%？然后為什么一個基點對應(yīng)的價格變化是25？請問這些知識點分別在講義哪里呀？
老師，這里St+F0-Ft就是持有的-支付出去的是嗎
老師，這個公式分母近似等于1的話，不應(yīng)該是R nominal=R real嗎？
老師，還想問下，這個1.4不是當(dāng)前的貝塔嗎？ 然后未來的貝塔是默認(rèn)0嗎？那是不是應(yīng)該0-1.4？ 因為公式是目標(biāo)貝塔-當(dāng)前貝塔
老師，題目沒有提到未來的貝塔是多少，就可以默認(rèn)它是0對嗎
程寶問答
金程問答