金程問(wèn)答
SPV通過(guò)什么方法提升證券化產(chǎn)品的信用等級(jí)
資產(chǎn)池里的資產(chǎn)都是risky的嗎，有好資產(chǎn)嗎
C為什么錯(cuò)了？
解釋一下A
老師，這里為什么用below 的標(biāo)準(zhǔn)差做分母
第3個(gè)把neither 換成either就對(duì)了嗎？外部審計(jì)沒(méi)審出來(lái)應(yīng)該不是他失敗的原因吧？他是故意造假的財(cái)務(wù)報(bào)表。
UL=VaR-EL 這個(gè)公式不是風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)管理里的吧？
LTCM，他short US government bond，這個(gè)行為是收固定利息還是付固定利息？
老師，題目不是說(shuō)不可能有組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)超過(guò)兩個(gè)單一資產(chǎn)的連線(xiàn)嗎？但是如果可以賣(mài)空的話(huà)就有可能超過(guò)吧。如何理解賣(mài)空就有可能超過(guò)組合的風(fēng)險(xiǎn)？意思是對(duì)于兩個(gè)資產(chǎn)，都是同時(shí)long或short嗎？
老師麻煩解答一下這個(gè)題目：for a given portfolio, having a Treynor measure greater than the market but a sharp measure that is less than the market would most likely indicate the portfolio is: A not well diversified B. generating a negative alpha C. borrowing at the risk free rate D. not borrowing at the risk free rate. 答案是A，求解答
請(qǐng)問(wèn)這節(jié)課與基礎(chǔ)段講金融危機(jī)的課是什么關(guān)系？總結(jié)提煉，還是替代更新？
Sortino ratio measures the ratio of the average rate of return E(RP), in excess of the risk-free rate RF, to the semi-standard deviation,這句話(huà)里面的in excess of the risk-free rate RF是不是有問(wèn)題，應(yīng)該是超過(guò)MAR (minimum acceptable return) 吧？
“Expected shortfall is the EL of tail distribution”課上講的這句話(huà)沒(méi)太理解，EL不是已經(jīng)放入定價(jià)中的損失嗎？為什么在Tail Loss里面還會(huì)提到？
為什么老師說(shuō)第三個(gè)選項(xiàng)是董事會(huì)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)偏好，但是書(shū)上寫(xiě)的是風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)?。?
程寶問(wèn)答
