為什么貝塔相同就不能用，不是還能收益率相減嗎
老師，意思是如果將無風險資產也拿來投資，其預期收益是不是從有效前沿變成了cml這條直線了，第二個是cml sml是不是都在有效前沿上
risk-free opportunities為什么一定是套利的必要條件？怎么理解這個無風險？類似risk free rate？不管是你買入或者賣出，單項的都是有一定風險的吧？
這題懂了，請問在其他題中，Downside deviation是怎么使用的，在哪里會用到
cml是由馬可為茨理論來的，難道不也以第二張圖中寫的：買賣行為不會影響價格 為前提？這里怎么說沒有？
C選項請在解釋一下
老師，請問為什么不能用average excess return/standard deviation?。縜verage excess return不是超額收益嗎？
為什么這里的貝塔用0.7
除了德國金屬公司還有什么公司是要考的嗎，麻煩老師具體講下發(fā)生了什么以及什么原因導致破產。謝謝
老師買賣價差小怎么說明流動性好
老師講的不太清楚，可以詳細講解一下這道題的AB選項嗎？
做多是什么意思
為什么組合與市場的協(xié)方差只能一次項，二次項為什么沒有呢
請問系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險具體指什么呢，系統(tǒng)性風險應該不可預測吧
資產證券化過程中，originator和投資人的收益怎么算（比如originator與原本收益的差異）
程寶問答
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