這兩個fai為什么不是同一個
W1 w2怎么求的
DC plan的是sponsor是誰
老師好，這里算 a 的 ivar 的話用 varp 減 varb，那 varb 應(yīng)該怎么算呢
volatility和stock return負相關(guān)怎么分析？視頻里只分析了volatility與P成負相關(guān)
還是不太懂為什么不用beta portfolio
這里還是有點沒懂 老師上課時講的不是說var是絕對風險指標嗎
股票價格是跟波動率呈負相關(guān)，ppt里的是股票回報率與波動率呈負相關(guān)，所以股票價格跟回報率正相關(guān)？這不對吧
這部分關(guān)于為什么用Rb做Rp的回歸沒聽懂
這里第一期現(xiàn)金流應(yīng)該是100000，周老師上課怎么說是105000，答疑老師也說是100000以哪個為準呢
D選項代理人角度沒懂。是說因為限制了代理人能做的操作導致市場上有些套利機會一直存在？所以就存在異象嗎？
麻煩解答下D選項的后半句什么意思
D選項short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對sponsor有利把，也就是說價格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
D選項，more than 10% of asset prices are based on model prices or broker quotes是啥意思，為什么認為不適合投資了呢？
這里本金各500萬那不應(yīng)該是總共1000萬嗎，為什么說虧400萬是近10%？
程寶問答
金程問答