為什么post collateral
老師好，為什么A是對的，謝謝。
為什么EPE是錯的，bcva=EPE*spread - ENE * sread
老師您好，如果選項中沒有說at fair value，那么B選項還對嗎？
這道題沒看懂，老師能不能再逐個選項講解一下，包括對應(yīng)的這幾個模型的知識點，以及中文和英文的解釋
如果兩個資產(chǎn)，ULC1=(UL1的平方+ρUL1*UL2)/ULp不是這個公式嗎，請問下解析的公式是哪里的啊
老師好，請問D為什么不正確呢
本題兩個疑問： 1、到期為何不考慮本金 2、損失的6625000不是應(yīng)該從80m中扣除后，再計算資產(chǎn)池產(chǎn)生的本息嗎
對沖基金和銀行是什么關(guān)系？
老師如果這道題不用 harard rate 中的無記性怎么計算
這個題不是讓求Unexpected loss Contribution(ULC)嗎？答案是求的ULp呢？
這個funding exposure到底是什么？是為什么融資？
b是什么意思
老師，我請教一下這個問題為什么不是A呢，收益互換不是要求雙方都持有資產(chǎn)，然后才會交換收益的嗎？謝謝
100%-PSA和100%PSA是一個意思嗎？第一個里面的減號是什么意思？
程寶問答
金程問答