老師，請問D選項(xiàng)為何是正確的？
這道題知識點(diǎn)在哪兒，我怎么一點(diǎn)映像都沒有講過這個(gè)
老師請問ASFR模型是哪個(gè)章節(jié)提到的？
老師，根據(jù)圖片1中的公式，初始保證金應(yīng)該區(qū)分方向，但這道題與圖片2中的題均默認(rèn)是“”減去“”初始保證金。那就意味著初始保證金是由交易多少方收到的。請問上述理解是否正確？但題干的表述中無法判斷初始保證金是給交易對手、還是由交易對手方收到的。
請問這道題是哪里的知識點(diǎn)？
KMV的公式中只提到了long-term short-term 并未提到convertible bond啊
我也覺得題目意思是本金是有損失的，不能直接以原來的本金80M乘以利息得期末現(xiàn)金流入，但是題目又沒告知本金損了多少，真的是很費(fèi)解
能否請老師再講解下Credit Exposure和funding exposure，謝謝
請問老師，我看到解說說：沒有internal?liquidity?enhancement，只有內(nèi)部信用增級（Internal?Credit?Enhancement）。但是這道題1是對的。請問流動性不也是和信用風(fēng)險(xiǎn)一樣的嗎？There′s internal and external enhancements for both credit and liquidity enhancement. 怎么有些沖突？請問具體是怎么回事
我記得上課講了CS是有時(shí)間調(diào)整的，不到1年的CS要在1年的CS上乘以時(shí)間，那么這是5年的數(shù)，為什么不需要在1年的CS上*5？
初始保證金有沒有隔離這題里哪兒能看得出來呢？
從這個(gè)公式看來，rf上升的時(shí)候，E的價(jià)格無法確定呀
我能不能理解成現(xiàn)在這個(gè)合約我虧了36，作為保證金給了對手40，于是現(xiàn)在我多給了對手4，正常來說他到時(shí)候應(yīng)該把這個(gè)4還給我，所以這個(gè)4可以作為敞口，而對手在我這里還有3的初始保證金，所以我的敞口變成了4-3=1；另一方面，我現(xiàn)在的這個(gè)合約值4，所以作為抵押可以拿到 4，再加上對手給我的3的初始保證金，也可以拿去抵押，那么現(xiàn)在這個(gè)合約總的可以給我融資帶來4+3=7？
老師，該題不是對手方面臨的正敞口么，不是應(yīng)該在原定價(jià)價(jià)值上加敞口，將風(fēng)險(xiǎn)加到產(chǎn)品上定價(jià)么，為什么這兒是減去交易對手方的CVA呢
請問老師，這題怎么做？
程寶問答
金程問答