銀行和對沖基金做交易，理解的是對沖衍生品交易吧，屬于對手風(fēng)險，conterparty risk，而不是trading risk，那是否首選應(yīng)該是用雙邊來
這題不明白，看了解析也沒明白。請老師仔細講講什么意思，特別是什么max( ）min（ ）啥的，為什么要這么做，一步一步來，謝謝
C哪里錯了
選項C和選項D沒有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進行說明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
cds的trigger是market price of bond collapse。判斷對錯和原因。
老師，這道題的IM是我和對手分別交了3IM的意思嗎？
計算credit exposure和funding exposure時，使用到的initial margin都是我支付的么？也就是說，如果只有我單邊支付了initial margin，對手沒支付，計算出來的答案也沒變？
老師，這道題跟密卷的56題很相似。根據(jù)上傳的圖片顯示，計算positve exposure是需要分清margin的方向。但第4題和第56題均沒有區(qū)分方向，都是默認為從對手方收到的。這是為什么呢？
IM是雙方都交的，相互抵消了，為什么計算CCR FE的時候還要考慮？計算CCR FE是占在誰的角度考慮？
請問，net federal funds and repurchase agreements position一般都是短期借款，這部分負債增加，意味著流動性的期限結(jié)構(gòu)惡化。所以A應(yīng)該是需要關(guān)注的吧？
老師，這題說信用風(fēng)險沒被對沖，但利率和流動性風(fēng)險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
the following is a copy of the notes taken during the meeting，題目提到了會議記錄，為什么還是選C？
選項A解釋的不應(yīng)該是definition and validation of rating環(huán)節(jié)嗎
表格最后一行 Basel2 minimum period是指什么？不是要求的最短MPOR么？
這個題B選項from upgrades or downgrades是說credit metrics吧？視頻講解不對。C、D選項有沒有這種表述錯誤
程寶問答
金程問答