波動率和收益率不是正向關(guān)系么，怎么成反向的了。
阿爾法為什么用1.8%而不是2.31%？題干哪里暗示要用截距而不是Rp-Rb的平均？（以上為2個(gè)問題）
視頻講解錯(cuò)了?第一句話關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的定義是對的?
您好，這道題的第四個(gè)選項(xiàng)，我以為VaR是mimimum loss in a time period at a confidence level, 為什么最后一個(gè)選項(xiàng)里的是maximum loss是對的。
老師，是否behavioral explanation和rational explanation都是贊成EMH有效市場假說的？而behavioral explanation和rational explanation只是EMH的兩個(gè)分支思想。（EMH包含兩個(gè)思想）請問可以這樣理解嗎？
D選項(xiàng)將交易成本攤銷到整個(gè)投資時(shí)間段具體操作如何？
expected payoff和expected return有什么區(qū)別嗎
老師，這道題還是沒辦法理解
老師好，講義上用的是95%的雙尾，即1.96的取值，和本題confidence interval為95%的說法一致，但本道題的解析中使用了1.645，確實(shí)無法理解。
書上說 滯后期的bta和未來收益率之間的關(guān)系是不顯著的，選項(xiàng)c是不是也錯(cuò)了？
α為什么是截距項(xiàng)
為什么B是錯(cuò)的
老師，1. by chance is 2% 就說明置信水平是98%的嗎？那以前有一些題寫by chance is 1%,那么置信水平就是99%？還以為by chance isXX%只是在形容這個(gè)人做的事不是隨機(jī)事件，是確定的。以為是個(gè)定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動率的話。是不是應(yīng)該用n>(t/IR)^2,這個(gè)公式？ 其中n=12*6, 因?yàn)槭莔onthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
Stratification這個(gè)方法所進(jìn)行的分類是不是都是等權(quán)重？
精 請問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個(gè)老師回復(fù)的是：不同個(gè)體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個(gè)體本身固有的差異。請問這里的不同個(gè)體是指不同的人嗎？
程寶問答
金程問答