為什么利率下降時call option更容易行權(quán)，因為標的物是債券嗎，利率下降，債券價格上升，所以要行權(quán)？
圖中的三期折現(xiàn)、每期折現(xiàn)率不同的這種計算，金融計算器上有沒有功能可以實現(xiàn)？
這道關(guān)于騎乘策略的題是什么原理?。繘]懂
rolling down the yield curve 策略是什么？好像沒聽過，能整理一下主要內(nèi)容嗎
為什么利率波動性下降，Vpure 不變
請問如果是半年付息的，折現(xiàn)因子的公式就不對了？DF(N)=1/[1+Z(N)]^N，這里N不能取0.5吧？。書里給的折現(xiàn)因子公式是N為整數(shù)的？
b選項后面那句話什么意思呢
第四題，假如t=3折到t=2時是一個大于100的值，Vcall=100；但用101.55從t=2折到t=1時算出來一個小于100的值，是不是相當于t=1時的Vcall=0了？那還需要繼續(xù)用（0+1.55）這個值往前折嗎？最終Vcall就是0了嗎？
第四題，為什么表1里Maturity為2年的 one-year forward rate可以視為t=1到t=2的利率？Maturity為3年的 one-year forward rate又可以視為t=2到t=3的利率？怎么確定這些的forward rate的起點是t=幾？
這里為什么沒有2%-5%-4.5%和2%-3.5%-8.5%這兩條路徑呢
老師，第三題描述single name那句話中，不是說的“A single-name CDS is on any obligation（任何保單） of a specific reference entity（在一個公司）. " 這句話的描述不是，在一個公司的任何保單，的意思嗎？為什么老師講的是“一個公司的一個保單”
老師，這里講的用case settle，為什么是50%+60%?？梢越忉屢幌聠?
這里的第一種是整個曲線的同上和同下，如果短期和長期變動幅度不一致時感覺跟第二種不就是一樣的嗎？ 這兩者之間怎么區(qū)分呢？
老師 這道題的E1，老師列的公式是=105/1.025的二次方+5/1.025+5。我算出來的結(jié)果等于114.818，不是表格中的109.8186。想和老師求證一下，這個表格中的答案是不是忘記加上5了？
在含權(quán)債估值中，有效久期算出后對含權(quán)債估值的意義是什么？是否用于決定含權(quán)債利率二叉樹構(gòu)建時的波動率？
程寶問答
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