怎么看出來Bond4是美式期權(quán)的？
第五題，判斷gain還是loss不需要考慮反向合約嗎？只需要判斷原始合約就OK？
Q4-5， 本題能否根據(jù)fv=100,coupon rate 4.4%, 3年期par rate 3.1%來算出不含權(quán)債券的PV，然后判斷小于不含權(quán)債權(quán)的價值是callable bond ，大于不含權(quán)債權(quán)的價值是putable bond?
表2中的折現(xiàn)因子和spot rate之間有關(guān)聯(lián)嗎
答案C，為什么是未來一年后的一年期利率，而不是未來兩年后的一年期利率？
圖1表中的option cost=ZS-OAS是單單指callable bond的對嗎？putable bond還是圖二那個
第4題，題干中顯示4.5年的100元是什么意思？債券期限是5年，我的理解是如果這100代表面值，也應(yīng)該是第5年才有的啊
基礎(chǔ)課里面沒有講過這部分知識是刪掉不考了嗎？
第一題，題干中增加20個bp，是KRD增加20個bp嗎？如果是的話，為什么不是加法，而是在原來KRD基礎(chǔ)上乘以0.002
哈嘍q6意思為以分析師為benchmark嗎
哈嘍 q3還是繞。credit protect buyer是對其信用質(zhì)量不滿意嗎
為什么R2E下降 R2就能小于R1 呢？沒太懂
第三題A選項中四年的POD分別怎么算？
請幫忙總結(jié)一下什么是CDS spread、CDS price，以及upfront payment和upfront premium
老師，從這個第九題到最后一題，好像固定收益這門課的講義里沒有這些知識啊，除了講義里沒有外，基礎(chǔ)課的視頻里面也沒有這些。如果講義和基礎(chǔ)課視頻都沒有提及的話，這是不是意味著今年不考這些考點?。磕菫槭裁磿霈F(xiàn)在經(jīng)典題里面呢？這些經(jīng)典題是今年原版書課后題嗎？我好疑惑。。。謝謝解答?。?
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