那這里需要的數(shù)量是個(gè)負(fù)數(shù)，怎么理解呢？還是說這里不管正負(fù)號(hào)，只管值得大??？
這里的ns/nc是不是用小s和小c的下標(biāo)，更容易理解一點(diǎn)
老師，這里的第一筆現(xiàn)金流，減號(hào)前面的那部分，為什么本金不需要乘以一個(gè)利率，計(jì)算到270天時(shí)點(diǎn)的值之后再折現(xiàn)呢？
Statement2里的付息周期改變，C的價(jià)值也會(huì)變化吧，感覺這里非常不嚴(yán)謹(jǐn)。
Q4我直接應(yīng)用之前學(xué)的結(jié)論：“當(dāng)前利率高的貨幣未來會(huì)貶值”，結(jié)合讀題得到的遠(yuǎn)期匯率與即期匯率判斷的“預(yù)計(jì)NZD未來貶值”，判斷出當(dāng)前NZD利率高，而不用利率平價(jià)公式，可否？
Q1, 關(guān)于S0的確定，使用inception前一天的逐日盯市關(guān)市價(jià)，而不是當(dāng)天市場(chǎng)的交易價(jià)格，對(duì)么？
Q6, 最后一句話“Zulu has a return of –3.6% for the first quarter.”Zulu是上一自然段提到的股票，并不是這個(gè)小題中的股票，如何看出是股票收益率的呢？
第五題和一級(jí)里的遠(yuǎn)期和期貨的例題結(jié)論相反，期貨是不折現(xiàn)的，當(dāng)天結(jié)算的是到期時(shí)的價(jià)差；遠(yuǎn)期是要折現(xiàn)的，計(jì)算是遠(yuǎn)期價(jià)值折現(xiàn)到當(dāng)天減去當(dāng)天價(jià)格，應(yīng)該期貨大于遠(yuǎn)期，這里為什么是遠(yuǎn)期大于期貨
第三題，如果使用傳統(tǒng)方法計(jì)算，即PVfix-Pfloat，PVfix=3%*(0.9802+0.956+0.9311)+0.9311=1.017119。PV float=1, PVfix-PVfloat=0.017119, 乘以名義本金2千萬(wàn)=342380，請(qǐng)問錯(cuò)在哪里？
Q2，我用的另外一個(gè)方法，麻煩老師看看我的理解對(duì)不對(duì)， 在30天時(shí)候標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是1450.82，可以計(jì)算如果當(dāng)時(shí)進(jìn)入一個(gè)新的,30天的future/forward合約的無套利定價(jià)是1450.82*e^(3.92%-2.5%)*30/360=1452.5378，然后1452.5378-1403.22=49.3178，算出在第60天時(shí)候的價(jià)值，再折現(xiàn)到第30天，49.3178/(e^(3.92%*30/360)), 得出結(jié)果49.157
為何計(jì)算C0時(shí)不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
這道題考的是ck??ps這個(gè)公式嗎？為什么缺一項(xiàng)
這題目請(qǐng)老師解答一下，寫一下解題步驟
麻煩老師解答一下這個(gè)題目，感覺有點(diǎn)難度
這題如果畫圖該怎么畫，怎么求？
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