請問這里的c=hs+pv（）和p=hs+pv（），這兩個(gè)h是一樣的嗎？還是收c-s組合的h是deltacall；s+p的h是deltaput
圖一中，紅線的部分是什么意思? 既不考慮未來發(fā)生的可能性，也不考慮所有可能的結(jié)果，但最后的數(shù)值卻詭異的相等，比如Cu = delta up ×uS + PV(delta up× udS + Cud), 考慮現(xiàn)金流時(shí)，call 在t=1 的節(jié)點(diǎn) 在t=2 向下走(C+-, S+-; C--, S--)，put 在t=1 的節(jié)點(diǎn)就向上走(P++, S++; P-+, S-+)
圖中這個(gè)公式中的N(d1)和N（d2）代表什么意思
value a interest rate call with strike. Price of 0.85是什么意思？
這里的期貨價(jià)格不考慮持有成本和獲利嗎
視頻講解里提到short call和buy put會和對沖掉，為什么？這倆的delta不都是小于0的？
為何第三題的KE是以strike price ($50)帶入？要怎么理解它？我要怎么決定要借多少錢
請問什么時(shí)候要用put call parity什么時(shí)候要用BSM模型，為何第二題會是想到要用BSM模型實(shí)行借錢買股
老師的意思，如果是支固受浮，swap value 在這一題中可用1.3%- 2% ，算出來value是負(fù)數(shù)，對么？
Q3:The annualized risk-free rate now is 4% per year and the price of the bond with accrued interest is $1,071.33. 這里的price是當(dāng)前的還是90天前的
考試時(shí) nd1 和 nd2 會給嗎？所以不用記它們的計(jì)算公式？
第一題為何我可以不用理會他的call option是幾個(gè)月的
這題為什么不選C,而是選B？
這個(gè)題目怎么做，請老師解答一下解題的步驟
第一題里bsm模型不是現(xiàn)貨和執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)的差嗎？為什么這里是替換成0息債券了
程寶問答
金程問答