這題怎么去套答案中的公式做？答案中的公式如何理解
這題為什么不是B，1年到期，不應(yīng)該是9個(gè)月開始的三個(gè)月嗎？
Swap 估值好抽象啊，有好理解的方式嗎？
老師你好，“Implied volatility is higher for lower strike prices than for higher strike prices; therefore, out-of-the-money put options will generally be more expensive than out-of-the-money call options.”為什么可以推出價(jià)外看跌期權(quán)比價(jià)外看漲期權(quán)更貴？然后有怎么更選項(xiàng)B聯(lián)系起來？選項(xiàng)B：Using out-of-the-money options to hedge is more expensive than establishing a long position with out-of-the-money options，為什么價(jià)外期權(quán)對沖比long一個(gè)價(jià)外期權(quán)更貴？ 不太理解這道題在考什么，請解釋。
我想問一道我五月份考試的真題。一個(gè)看漲期權(quán)，我記不得是實(shí)值還是虛值，，標(biāo)的資產(chǎn)在接近到期的時(shí)候沒怎么變化，問gamma是正，負(fù)還是0？請問這題應(yīng)該在實(shí)值期權(quán)和虛值期權(quán)兩種情況下應(yīng)該怎么選
swaption contracts互換選擇權(quán)這個(gè)考點(diǎn)，25年11月大綱還有沒有？
第三題的解析 90-day PV factor = 1/ [1+0.0005*(90/360)] = 0.999875.
這里10萬的contract value是什么？
請問老師，同樣是構(gòu)建估值二叉樹，利率二叉樹是風(fēng)險(xiǎn)中性，上漲下跌各50，而option是要計(jì)算上漲下跌概率的，對嗎
這個(gè)題怎么做
衍生Q12，請老師忽略題目編號，講解一下這題，謝謝
不懂conversion factor的概念，可否再解釋，為何他是用除的
Q7, delta hedge 這個(gè)詞沒有在視頻課和沖刺筆記中找到，是不是dynamic hedging 對應(yīng)的原理？
這里的FR是在1時(shí)點(diǎn)就可以知道的MR，對么？
想問一下這題，為啥是復(fù)利計(jì)算呀，正常公式不是單利嗎？
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