Coupon的概率為什么是12.5 37.5這些
第四問，題目不是說offsetting contract嗎，那他本身是buyer，offsetting的不就是seller嗎？利率上升就是loss啊。
行權后對應的node還要繼續(xù)按100往前折現(xiàn)嗎
固收Q66，
固收第一章第32題，請老師講解一下，謝謝
這里說的是YTM 是等于 ∑(t×wt /Mac.D ×St), 如圖2，對嗎？但是Mac.D 不是由YTM算出來的嗎，某一期的現(xiàn)金流現(xiàn)值除于總現(xiàn)金流現(xiàn)值之和，但是求導算修正久期的時候，把r看作單一變量，并不是s1, ..., sn, 即應為YTM, 那不是一個循環(huán)求解？如果有證明過程，可以看看嗎
第三題，以甲公司（被收購公司）名義獲得了銀行貸款后，這筆錢再借給A公司（收購方）以完成收購嗎？
不太明白Naked CDS 實際沒有擁有標的資產，買方買了之后，賣方是以哪個資產出險來進行賠付呢？實務中，是不是不實際擁有但也指向某個資產呢？否則保險公司如何定價？
這個題目為什么不是選C
這里為什么沒有2%-5%-4.5%和2%-3.5%-8.5%這兩條路徑呢
本題為什么不選B？
請問這里怎么看出是“一次性”退了2%呀
這里波動率變動對OAS的影響可不可以理解為和前面講的波動率對含權債券價值的影響本質上是一回事？
老師我有點看不懂我的筆記了，為什么callable bond左邊是久期偏??？putable右邊是久期偏大，這是怎么看的啊？
premium over straight value越高不是說明債券溢價越高，說明債券吸引力越強？
程寶問答
金程問答
